PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с SIXS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. OUSM is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past 5 years, OUSM returned 8.01%/yr vs 4.95%/yr for SIXS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 14.06%.

OUSM

1 день
0.58%
1 месяц
1.49%
С начала года
8.79%
6 месяцев
7.08%
1 год
11.70%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

SIXS

1 день
1.72%
1 месяц
6.04%
С начала года
14.06%
6 месяцев
12.36%
1 год
24.81%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		8.79%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%32.13%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		14.06%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%44.24%

Correlation

The correlation between OUSM and SIXS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.87

The correlation between OUSM and SIXS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSM и SIXS

Секторы
OUSM
SIXS

Промышленность

22.2%
8.7%

Финансовые услуги

20.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

19.5%
17.0%

Технологии

14.5%
7.6%

Здравоохранение

9.9%
10.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
13.0%

Коммунальные услуги

3.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
4.7%

Энергетика

0.3%
1.3%

Недвижимость

-

11.7%

Промышленность

OUSM
22.2%
SIXS
8.7%

Финансовые услуги

OUSM
20.4%
SIXS
12.9%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.5%
SIXS
17.0%

Технологии

OUSM
14.5%
SIXS
7.6%

Здравоохранение

OUSM
9.9%
SIXS
10.2%

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.6%
SIXS
13.0%

Коммунальные услуги

OUSM
3.8%
SIXS
10.1%

Коммуникационные услуги

OUSM
3.5%
SIXS
2.3%

Сырьевые материалы

OUSM
1.3%
SIXS
4.7%

Энергетика

OUSM
0.3%
SIXS
1.3%

Недвижимость

OUSM

-

SIXS
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с COWZOUSM с VTI
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

OUSM vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.82

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.71

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.48

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

10.44

-6.71

OUSM vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SIXS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и SIXS

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-27.68%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.16%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.95%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

-27.68%

+8.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-8.87%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.38%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и SIXS

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.25%, в то время как у 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.10%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.21%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.67%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.61%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.62%

-0.72%

Сравнение комиссий OUSM и SIXS

OUSM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и SIXS

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности SIXS в 1.67%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.03%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.67%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and SIXS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXS has higher volatility (4.10%) compared to OUSM (3.25%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs SIXS's -27.68%.

On 5-year performance, OUSM leads with 8.01% vs 4.95% for SIXS. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 8.01% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

OUSM has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.67% for SIXS.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 1.00% for SIXS.

SIXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор