Сравнение OUSM с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
OUSM и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSM и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSM и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.48% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 10.85% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.22% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 18.79% | -3.25% | 10.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSM показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.22%.
OUSM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSM и REGL
OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
OUSM vs. REGL — Ранг доходности на риск
OUSM
REGL
Сравнение OUSM c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSM | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.97 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.94 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 3.29 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSM | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между OUSM и REGL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSM и REGL
Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности REGL в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.14% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.25% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок OUSM и REGL
Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSM | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -36.37% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -10.94% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.44% | -16.96% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -6.51% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.09% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.11% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSM и REGL
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) имеют волатильность 4.29% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSM | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.35% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 9.21% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 16.27% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.11% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.31% | +0.73% |