PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSM с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSM с GABF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. OUSM is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, OUSM returned 11.20%/yr vs 20.81%/yr for GABF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. OUSM charges 0.48%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности OUSM и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSM показывает доходность 8.25%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -3.61%.

OUSM

1 день
0.94%
1 месяц
2.04%
С начала года
8.25%
6 месяцев
6.15%
1 год
11.79%
3 года*
11.20%
5 лет*
7.57%
10 лет*
—

GABF

1 день
0.99%
1 месяц
2.96%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.39%
1 год
-0.71%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSM и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		8.25%2.17%13.45%18.82%4.39%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-3.61%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between OUSM and GABF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.80

The correlation between OUSM and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSM и GABF

Секторы
OUSM
GABF

Промышленность

22.8%
4.6%

Финансовые услуги

21.1%
84.6%

Потребительский циклический сектор

19.3%

-

Технологии

13.5%
4.9%

Здравоохранение

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Энергетика

0.3%

-

Недвижимость

-

6.0%

Промышленность

OUSM
22.8%
GABF
4.6%

Финансовые услуги

OUSM
21.1%
GABF
84.6%

Потребительский циклический сектор

OUSM
19.3%
GABF

-

Технологии

OUSM
13.5%
GABF
4.9%

Здравоохранение

OUSM
9.2%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

OUSM
4.9%
GABF

-

Коммунальные услуги

OUSM
3.9%
GABF

-

Коммуникационные услуги

OUSM
3.8%
GABF

-

Сырьевые материалы

OUSM
1.4%
GABF

-

Энергетика

OUSM
0.3%
GABF

-

Недвижимость

OUSM

-

GABF
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

OUSM vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSM c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSMGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-0.04

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
0.06

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.04

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

-0.10

+3.85

OUSM vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSM на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSM и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSM и GABF

Максимальная просадка OUSM за все время составила -39.84%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSM и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSMGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.84%

-20.86%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-17.16%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-20.86%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-8.35%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-4.88%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

7.44%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSM и GABF

Текущая волатильность для OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) составляет 3.89%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что OUSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSMGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

4.81%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.27%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

17.57%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

20.52%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

20.52%

-1.60%

Сравнение комиссий OUSM и GABF

OUSM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSM и GABF

Дивидендная доходность OUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что сопоставимо с доходностью GABF в 2.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.04%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.04%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSM and GABF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.81%) compared to OUSM (3.89%). In terms of maximum drawdown, OUSM dropped -39.84% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.81% vs 11.20% for OUSM. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.81% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM and GABF have nearly identical dividend yields, around 2.04%.

OUSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Gabelli. Their fees differ too: 0.48% for OUSM and 0.10% for GABF.

OUSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSM и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор