PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с RPG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUSA returned 10.25%/yr vs 15.16%/yr for RPG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.55%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям RPG по среднегодовой доходности: 10.25% против 15.16% соответственно.

OUSA

1 день
0.50%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.79%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.25%

RPG

1 день
0.18%
1 месяц
5.68%
С начала года
30.55%
6 месяцев
27.48%
1 год
36.38%
3 года*
27.80%
5 лет*
11.61%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		0.98%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.55%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between OUSA and RPG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.72

Over the past year, the correlation between OUSA and RPG has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OUSA и RPG

Секторы
OUSA
RPG

Технологии

26.1%
46.9%

Финансовые услуги

18.0%
5.3%

Здравоохранение

13.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
14.7%

Промышленность

11.2%
14.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

OUSA
26.1%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

OUSA
18.0%
RPG
5.3%

Здравоохранение

OUSA
13.8%
RPG
6.4%

Потребительский циклический сектор

OUSA
12.7%
RPG
14.7%

Промышленность

OUSA
11.2%
RPG
14.0%

Коммуникационные услуги

OUSA
10.9%
RPG
5.4%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.3%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

OUSA

-

RPG
1.2%

Энергетика

OUSA

-

RPG
1.6%

Недвижимость

OUSA

-

RPG
1.0%

Коммунальные услуги

OUSA

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

OUSA vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSARPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.66

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.26

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.30

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

12.38

-8.25

OUSA vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSA и RPG

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSARPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-53.27%

+20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.08%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-24.75%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-35.59%

+16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-36.58%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-4.43%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.83%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.95%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и RPG

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.85%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSARPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

11.10%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

18.98%

-11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

22.06%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

23.86%

-10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

22.89%

-7.73%

Сравнение комиссий OUSA и RPG

OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и RPG

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.43%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and RPG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to OUSA (2.85%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, RPG leads with 15.16% vs 10.25% for OUSA. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPG has performed better with a 15.16% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

OUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.15% for RPG.

OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор