PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OUSA с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSA и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSA и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.08%10.23%17.09%13.44%-9.33%6.97%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


OUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-0.81%
1 год
6.59%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.94%

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OShares U.S. Quality Dividend ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий OUSA и QCLR

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

OUSA vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSAQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.95

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.41

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.14

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.59

4.57

-1.98

OUSA vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OUSAQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.55

+0.12

Корреляция

Корреляция между OUSA и QCLR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и QCLR

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности QCLR в 15.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OUSA и QCLR

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


OUSAQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-21.77%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-10.22%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-8.10%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-6.32%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.56%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и QCLR

OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеют волатильность 3.78% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OUSAQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.93%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

8.56%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

12.08%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

12.61%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

12.61%

+2.53%