PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с PFM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUSA returned 10.25%/yr vs 11.75%/yr for PFM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям PFM по среднегодовой доходности: 10.25% против 11.75% соответственно.

OUSA

1 день
0.50%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.79%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.25%

PFM

1 день
-0.11%
1 месяц
0.00%
С начала года
7.31%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.73%
3 года*
15.60%
5 лет*
10.57%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		0.98%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.31%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%

Correlation

The correlation between OUSA and PFM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.93

The correlation between OUSA and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OUSA и PFM

Секторы
OUSA
PFM

Технологии

26.1%
27.6%

Финансовые услуги

18.0%
17.9%

Здравоохранение

13.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

12.7%
3.7%

Промышленность

11.2%
10.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

7.3%
11.1%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

4.3%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

OUSA
26.1%
PFM
27.6%

Финансовые услуги

OUSA
18.0%
PFM
17.9%

Здравоохранение

OUSA
13.8%
PFM
15.1%

Потребительский циклический сектор

OUSA
12.7%
PFM
3.7%

Промышленность

OUSA
11.2%
PFM
10.7%

Коммуникационные услуги

OUSA
10.9%
PFM
1.1%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.3%
PFM
11.1%

Сырьевые материалы

OUSA

-

PFM
2.8%

Энергетика

OUSA

-

PFM
4.3%

Недвижимость

OUSA

-

PFM
2.0%

Коммунальные услуги

OUSA

-

PFM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

OUSA vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSAPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.78

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.61

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

2.37

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

9.58

-5.45

OUSA vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSA и PFM

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-53.21%

+20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.09%

-1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-14.50%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-17.81%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-32.22%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.12%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-6.93%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.75%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и PFM

OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что OUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.35%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

7.19%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

9.49%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

13.51%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

15.20%

-0.04%

Сравнение комиссий OUSA и PFM

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и PFM

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности PFM в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.43%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and PFM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (2.85%) compared to PFM (2.35%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs PFM's -53.21%.

On 10-year performance, PFM leads with 11.75% vs 10.25% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PFM has performed better with a 11.75% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

OUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.36% for PFM.

OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: O'Shares Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор