PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OUSA с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с OUSM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Quality Factor funds from O'Shares Investments - OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OUSA returned 9.17%/yr vs 8.71%/yr for OUSM. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у OUSM с доходностью 14.98%.

OUSA

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
4.93%
С начала года
8.40%
1 год
16.43%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.53%
Всё время*
10.84%

OUSM

1 день
-0.30%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
8.55%
С начала года
14.98%
1 год
17.01%
3 года*
12.67%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
Всё время*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

OUSA

OShares U.S. Quality Dividend ETF
$787.13K$1.27M$1.35M

OUSM

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
$4.46M$3.60M$2.91M

Сравнение доходности по годам OUSA и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		8.40%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		14.98%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%

Correlation

The correlation between OUSA and OUSM is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2016 г.

0.78

The correlation between OUSA and OUSM shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSA и OUSM

Секторы
OUSA
OUSM

Технологии

23.7%
11.4%

Финансовые услуги

18.6%
21.7%

Здравоохранение

15.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

13.1%
21.0%

Промышленность

11.9%
24.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.3%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Энергетика

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Технологии

OUSA
23.7%
OUSM
11.4%

Финансовые услуги

OUSA
18.6%
OUSM
21.7%

Здравоохранение

OUSA
15.1%
OUSM
8.0%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.1%
OUSM
21.0%

Промышленность

OUSA
11.9%
OUSM
24.2%

Коммуникационные услуги

OUSA
10.3%
OUSM
3.5%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.4%
OUSM
4.3%

Сырьевые материалы

OUSA

-

OUSM
1.5%

Энергетика

OUSA

-

OUSM
0.3%

Недвижимость

OUSA

-

OUSM

-

Коммунальные услуги

OUSA

-

OUSM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI

Доходность на риск

OUSA vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 5252
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OUSA c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSAOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.30

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.06

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.85

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

5.47

+1.42

OUSA vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUSM равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSA и OUSM

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-39.84%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-9.21%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-19.44%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-19.44%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.30%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-5.14%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.11%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и OUSM

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.82%, в то время как у OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.36%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.10%

9.41%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

13.13%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

16.28%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

18.85%

-3.66%

Сравнение комиссий OUSA и OUSM

И OUSA, и OUSM имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и OUSM

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности OUSM в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.33%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		1.89%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and OUSM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSM has higher volatility (4.36%) compared to OUSA (3.82%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, OUSA leads with 9.17% vs 8.71% for OUSM. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSA has performed better with a 9.17% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA and OUSM have the same expense ratio: 0.48% per year.

OUSM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.33% for OUSA.

OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index.

OUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор