Сравнение OUSA с OUSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM).
OUSA и OUSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. OUSM - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и OUSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и OUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 0.48% | 2.17% | 13.45% | 18.82% | -7.89% | 21.45% | 7.64% | 28.04% | -10.60% | 10.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у OUSM с доходностью 0.48%.
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
OUSM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и OUSM
И OUSA, и OUSM имеют комиссию равную 0.48%.
Доходность на риск
OUSA vs. OUSM — Ранг доходности на риск
OUSA
OUSM
Сравнение OUSA c OUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | OUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1.89 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и OUSM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и OUSM
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности OUSM в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 2.14% | 2.09% | 1.62% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.63% | 2.17% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и OUSM
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и OUSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -39.84% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.68% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -19.44% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -7.49% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -5.27% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.52% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и OUSM
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | OUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.29% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 9.31% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 16.95% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 16.30% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 19.04% | -3.89% |