Сравнение OUSA с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и GQG US Equity ETF (GQGU).
OUSA и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OUSA и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 7.06% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и GQGU
OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
OUSA vs. GQGU — Ранг доходности на риск
OUSA
GQGU
Сравнение OUSA c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.02 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и GQGU составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и GQGU
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и GQGU
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -6.65% | -26.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -3.24% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.21% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 9.66% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 9.66% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 9.66% | +5.48% |