Сравнение OUSA с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
OUSA и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OUSA имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции FTCS немного впереди с 10.24%.
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и FTCS
OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
OUSA vs. FTCS — Ранг доходности на риск
OUSA
FTCS
Сравнение OUSA c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.34 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.63 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.42 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.34 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.51 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и FTCS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и FTCS
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и FTCS
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -53.64% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.38% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -20.93% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -31.93% | -1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -6.42% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -6.93% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.42% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и FTCS
OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что OUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.20% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 7.06% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 13.60% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 13.14% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 15.54% | -0.39% |