Сравнение OUSA с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
OUSA и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 9.93% против 12.79% соответственно.
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и FPX
OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
OUSA vs. FPX — Ранг доходности на риск
OUSA
FPX
Сравнение OUSA c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.47 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.04 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.99 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 10.16 | -7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.47 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и FPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и FPX
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и FPX
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -56.29% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -14.19% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -43.14% | +23.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -43.14% | +10.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -8.22% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -11.43% | +7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.18% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и FPX
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 9.13% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 18.62% | -11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 29.34% | -15.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 26.54% | -13.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 24.17% | -9.02% |