PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с FAAR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O'Shares US Quality Dividend Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. OUSA is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 10 years, OUSA returned 10.25%/yr vs 4.54%/yr for FAAR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции OUSA превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 10.25% против 4.54% соответственно.

OUSA

1 день
0.50%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.79%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.25%

FAAR

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.59%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.10%
1 год
28.26%
3 года*
10.03%
5 лет*
7.50%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		0.98%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		17.40%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between OUSA and FAAR is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.04

The correlation between OUSA and FAAR shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

OUSA vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSAFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.15

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.08

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

3.71

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

14.66

-10.53

OUSA vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSA и FAAR

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSAFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-18.03%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-7.66%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-11.54%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-18.03%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

-18.03%

-15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-7.66%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.82%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.93%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и FAAR

OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) имеют волатильность 2.85% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSAFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.82%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

9.80%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

13.30%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

12.97%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

11.55%

+3.61%

Сравнение комиссий OUSA и FAAR

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и FAAR

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FAAR в 9.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.80%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.43%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and FAAR have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (2.85%) compared to FAAR (2.82%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, OUSA leads with 10.25% vs 4.54% for FAAR. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUSA has performed better with a 10.25% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.80%, compared with 1.43% for OUSA.

OUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: O'Shares Investments and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор