Сравнение OUSA с EUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA).
OUSA и EUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUSA и EUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и EUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 15.03% | 30.56% | -8.58% | 19.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у EUSA с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции OUSA уступали акциям EUSA по среднегодовой доходности: 9.94% против 10.84% соответственно.
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и EUSA
OUSA берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.15%.
Доходность на риск
OUSA vs. EUSA — Ранг доходности на риск
OUSA
EUSA
Сравнение OUSA c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | EUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 4.05 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.41 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.67 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и EUSA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и EUSA
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EUSA в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и EUSA
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и EUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -39.16% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -12.37% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | -25.24% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | -39.16% | +6.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -5.38% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.63% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.70% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и EUSA
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 4.68% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.25% | 9.16% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 17.21% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 16.95% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 18.33% | -3.19% |