PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OUSA is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, OUSA returned 9.81% vs 82.62% for DARP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

OUSA

1 день
-0.75%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.29%
1 год
9.81%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.22%

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и DARP

2026 (YTD)202520242023
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.05%10.23%17.09%5.80%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between OUSA and DARP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.42

The correlation between OUSA and DARP shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OUSA и DARP

Секторы
OUSA
DARP

Технологии

23.4%
45.8%

Финансовые услуги

18.5%

-

Здравоохранение

14.1%
1.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
6.6%

Промышленность

11.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.4%
19.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Сырьевые материалы

-

4.7%

Энергетика

-

9.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.4%

Технологии

OUSA
23.4%
DARP
45.8%

Финансовые услуги

OUSA
18.5%
DARP

-

Здравоохранение

OUSA
14.1%
DARP
1.4%

Потребительский циклический сектор

OUSA
13.4%
DARP
6.6%

Промышленность

OUSA
11.6%
DARP
12.0%

Коммуникационные услуги

OUSA
11.4%
DARP
19.4%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.6%
DARP

-

Сырьевые материалы

OUSA

-

DARP
4.7%

Энергетика

OUSA

-

DARP
9.9%

Недвижимость

OUSA

-

DARP

-

Коммунальные услуги

OUSA

-

DARP
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

OUSA vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUSADARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.59

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
4.03

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

7.03

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

26.75

-22.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUSA vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUSADARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

3.59

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.49

-0.80

Просадки

Сравнение просадок OUSA и DARP

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSADARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-30.27%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.82%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-0.76%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.64%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.10%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и DARP

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.25%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSADARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

7.07%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

17.49%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

23.16%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

26.11%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

26.11%

-10.95%

Сравнение комиссий OUSA и DARP

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и DARP

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and DARP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to OUSA (2.25%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 9.81% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

OUSA has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Grizzle. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор