Сравнение OUSA с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Grizzle Growth ETF (DARP).
OUSA и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности OUSA и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUSA и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 5.80% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUSA и DARP
OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
OUSA vs. DARP — Ранг доходности на риск
OUSA
DARP
Сравнение OUSA c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUSA | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 2.19 | -1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 2.73 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 3.97 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 16.42 | -13.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUSA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.19 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.11 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между OUSA и DARP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUSA и DARP
Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OUSA и DARP
Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUSA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -30.27% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -15.92% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -9.09% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -4.84% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.85% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUSA и DARP
Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUSA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 9.51% | -5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 19.28% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 29.51% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 26.42% | -13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.15% | 26.42% | -11.27% |