PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUSA с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUSA с DARP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. OUSA is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, OUSA returned 9.79% vs 64.67% for DARP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OUSA charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности OUSA и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.29%.

OUSA

1 день
0.50%
1 месяц
-1.83%
С начала года
0.98%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.79%
3 года*
12.12%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.25%

DARP

1 день
0.07%
1 месяц
-1.69%
С начала года
26.29%
6 месяцев
25.20%
1 год
64.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUSA и DARP

2026 (YTD)202520242023
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		0.98%10.23%17.09%6.25%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.29%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between OUSA and DARP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.41

Over the past year, the correlation between OUSA and DARP has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OUSA и DARP

Секторы
OUSA
DARP

Технологии

26.1%
49.5%

Финансовые услуги

18.0%

-

Здравоохранение

13.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.6%

Промышленность

11.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
17.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Энергетика

-

8.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

OUSA
26.1%
DARP
49.5%

Финансовые услуги

OUSA
18.0%
DARP

-

Здравоохранение

OUSA
13.8%
DARP
1.4%

Потребительский циклический сектор

OUSA
12.7%
DARP
5.6%

Промышленность

OUSA
11.2%
DARP
7.7%

Коммуникационные услуги

OUSA
10.9%
DARP
17.2%

Потребительский защитный сектор

OUSA
7.3%
DARP

-

Сырьевые материалы

OUSA

-

DARP
3.2%

Энергетика

OUSA

-

DARP
8.2%

Недвижимость

OUSA

-

DARP

-

Коммунальные услуги

OUSA

-

DARP
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

OUSA vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUSADARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.63

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
3.05

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

5.50

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

19.42

-15.29

OUSA vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUSA и DARP

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUSADARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-30.27%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-11.82%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.53%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-4.64%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

3.34%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и DARP

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 2.85%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUSADARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

10.70%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

19.06%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

24.83%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

26.47%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

26.47%

-11.31%

Сравнение комиссий OUSA и DARP

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и DARP

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.43%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

OUSA and DARP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (10.70%) compared to OUSA (2.85%). In terms of maximum drawdown, OUSA dropped -33.12% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 64.67% vs 9.79% for OUSA. On fees, OUSA is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 64.67% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSA is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

OUSA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.34% for DARP.

They also come from different issuers: O'Shares Investments and Grizzle. Their fees differ too: 0.48% for OUSA and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUSA и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор