PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OUSA с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OUSA и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OUSA и AMOM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.17%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%10.95%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
-3.01%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%53.81%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, OUSA показывает доходность -3.17%, что значительно ниже, чем у AMOM с доходностью -3.01%.


OUSA

1 день
1.44%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-0.83%
1 год
6.15%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.93%

AMOM

1 день
4.10%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
-2.43%
1 год
25.18%
3 года*
18.56%
5 лет*
7.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


OShares U.S. Quality Dividend ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Сравнение комиссий OUSA и AMOM

OUSA берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.


Доходность на риск

OUSA vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3636
Ранг коэф-та Мартина

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUSA c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OUSAAMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.00

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.49

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.93

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

6.59

-3.49

OUSA vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUSA на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа AMOM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUSA и AMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OUSAAMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.00

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.31

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.58

+0.08

Корреляция

Корреляция между OUSA и AMOM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OUSA и AMOM

Дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности AMOM в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF
0.09%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OUSA и AMOM

Максимальная просадка OUSA за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUSA и AMOM.


Загрузка...

Показатели просадок


OUSAAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-39.68%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-13.10%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.54%

-39.68%

+20.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-9.54%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-11.05%

+7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.84%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OUSA и AMOM

Текущая волатильность для OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) составляет 3.78%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что OUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OUSAAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

8.79%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

17.55%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

25.18%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

23.51%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

24.98%

-9.83%