Сравнение OUNZ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OUNZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OUNZ - это пассивный фонд от Merk, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 16 мая 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OUNZ и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OUNZ имеют среднегодовую доходность 14.00%, а акции SPY немного отстают с 13.98%.
OUNZ
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -11.06%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 49.47%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 21.74%
- 10 лет*
- 14.00%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OUNZ и SPY
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OUNZ vs. SPY — Ранг доходности на риск
OUNZ
SPY
Сравнение OUNZ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OUNZ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.93 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.45 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.53 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 7.30 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OUNZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.93 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.69 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между OUNZ и SPY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и SPY
OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и SPY
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OUNZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.77% | -55.19% | +33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.14% | -12.05% | -7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -24.50% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.76% | -33.72% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -6.24% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -9.09% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.52% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и SPY
VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OUNZ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 5.31% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.08% | 9.47% | +14.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.59% | 19.05% | +8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.06% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 17.92% | -2.04% |