Сравнение OUNZ с IAUI
OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. OUNZ is passively managed, while IAUI is actively managed. Over the past year, OUNZ returned 19.77% vs 10.68% for IAUI. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность -7.55%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью -8.62%.
OUNZ
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 11.35%
IAUI
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUNZ и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -7.55% | 27.55% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.62% | 20.00% |
Correlation
The correlation between OUNZ and IAUI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between OUNZ and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. IAUI — Ранг доходности на риск
OUNZ
IAUI
Сравнение OUNZ c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.48 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 1.53 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и IAUI
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки IAUI в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -22.50% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -22.50% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -22.50% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.20% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 7.01% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и IAUI
VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI) имеют волатильность 8.52% и 8.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 8.26% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 20.07% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 21.66% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 21.25% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 21.25% | -5.17% |
Сравнение комиссий OUNZ и IAUI
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и IAUI
OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.19% | 6.88% |
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, OUNZ and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OUNZ has higher volatility (8.52%) compared to IAUI (8.26%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -26.09% vs IAUI's -22.50%.
On 1-year performance, OUNZ leads with 19.77% vs 10.68% for IAUI. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OUNZ has performed better with a 19.77% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 15.28%, compared with 0.00% for OUNZ.
OUNZ is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Neos. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.78% for IAUI.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор