PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с GLTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) and GLTR (Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both Precious Metals funds - OUNZ tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt) while GLTR tracks the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 13.22%/yr vs 13.17%/yr for GLTR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OUNZ имеют среднегодовую доходность 13.22%, а акции GLTR немного отстают с 13.17%.

OUNZ

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.01%
6 месяцев
5.51%
1 год
32.21%
3 года*
31.27%
5 лет*
18.34%
10 лет*
13.22%

GLTR

1 день
-1.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
1.47%
6 месяцев
10.73%
1 год
53.06%
3 года*
32.36%
5 лет*
15.32%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUNZ
VanEck Merk Gold Trust		3.01%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%
GLTR
Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF		1.47%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between OUNZ and GLTR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2014 г.

0.90

The correlation between OUNZ and GLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold Trust

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с SGOLOUNZ с FGDL
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

OUNZ vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) и Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OUNZGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.42

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.73

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.80

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

4.13

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OUNZ vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLTR равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OUNZGLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.42

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.65

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.64

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.32

+0.34

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и GLTR

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -21.77%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.77%

-55.70%

+33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.14%

-29.70%

+10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-29.70%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-29.70%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.76%

-29.70%

+7.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.65%

-26.86%

+9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-28.83%

+21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.69%

12.88%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и GLTR

Текущая волатильность для VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) составляет 5.52%, в то время как у Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

9.13%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.98%

35.41%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

37.58%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

23.63%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

20.50%

-4.54%

Сравнение комиссий OUNZ и GLTR

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и GLTR

Ни OUNZ, ни GLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, OUNZ and GLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GLTR has higher volatility (9.13%) compared to OUNZ (5.52%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -21.77% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, OUNZ leads with 13.22% vs 13.17% for GLTR. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 13.22% return vs 13.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

OUNZ and GLTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: Merk and Aberdeen. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор