Сравнение OUNZ с GLL
OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 11.35%/yr vs -20.80%/yr for GLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность -7.55%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции OUNZ превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 11.35% против -20.80% соответственно.
OUNZ
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- -7.55%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 11.35%
GLL
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- 25.98%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- -38.04%
- 3 года*
- -38.14%
- 5 лет*
- -27.61%
- 10 лет*
- -20.80%
Сравнение доходности по годам OUNZ и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -7.55% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 4.59% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between OUNZ and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г. | -0.99 |
The correlation between OUNZ and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. GLL — Ранг доходности на риск
OUNZ
GLL
Сравнение OUNZ c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.59 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -0.88 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и GLL
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -99.24% | +73.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.09% | -65.10% | +39.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -87.95% | +61.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -89.76% | +63.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.09% | -95.76% | +69.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.09% | -98.70% | +72.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -85.16% | +77.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 43.16% | -33.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и GLL
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) составляет 8.52%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 16.87% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.37% | 47.26% | -22.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 54.71% | -27.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.21% | 36.50% | -18.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 32.36% | -16.28% |
Сравнение комиссий OUNZ и GLL
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и GLL
Ни OUNZ, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (16.87%) compared to OUNZ (8.52%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -26.09% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, OUNZ leads with 11.35% vs -20.80% for GLL. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 8.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 11.35% return vs -20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
OUNZ and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OUNZ is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.95% for GLL.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор