Сравнение OUNZ с DGZ
OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 11.23%/yr vs -7.43%/yr for DGZ. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. OUNZ charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности OUNZ и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUNZ показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции OUNZ превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 11.23% против -7.43% соответственно.
OUNZ
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.23%
- 6 месяцев
- -13.70%
- С начала года
- -7.81%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- 11.23%
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам OUNZ и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUNZ VanEck Merk Gold ETF | -7.81% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.00% | -2.06% | 12.82% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Correlation
The correlation between OUNZ and DGZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г. | -0.73 |
Over the past year, the inverse relationship between OUNZ and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.73 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUNZ vs. DGZ — Ранг доходности на риск
OUNZ
DGZ
Сравнение OUNZ c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUNZ | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.28 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.50 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUNZ и DGZ
Максимальная просадка OUNZ за все время составила -26.31%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUNZ | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.31% | -86.32% | +60.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.31% | -36.14% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -59.54% | +33.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -61.54% | +35.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.31% | -71.49% | +45.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -81.30% | +54.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -57.88% | +50.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 20.22% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUNZ и DGZ
Текущая волатильность для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) составляет 6.64%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUNZ | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 24.11% | -17.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 59.30% | -35.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 70.46% | -42.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 37.01% | -18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 28.48% | -12.35% |
Сравнение комиссий OUNZ и DGZ
OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUNZ и DGZ
Ни OUNZ, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OUNZ and DGZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to OUNZ (6.64%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -26.31% vs DGZ's -86.32%.
On 10-year performance, OUNZ leads with 11.23% vs -7.43% for DGZ. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OUNZ has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 11.23% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
OUNZ and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OUNZ is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: VanEck and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 0.75% for DGZ.
OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUNZ и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор