PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OUNZ с BIZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OUNZ с BIZD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt), while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OUNZ returned 11.35%/yr vs 7.48%/yr for BIZD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. OUNZ charges 0.25%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.

Доходность

Сравнение доходности OUNZ и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OUNZ показывает доходность -7.55%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -10.52%. За последние 10 лет акции OUNZ превзошли акции BIZD по среднегодовой доходности: 11.35% против 7.48% соответственно.

OUNZ

1 день
-2.99%
1 месяц
-11.53%
С начала года
-7.55%
6 месяцев
-11.06%
1 год
19.77%
3 года*
27.30%
5 лет*
17.23%
10 лет*
11.35%

BIZD

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.37%
С начала года
-10.52%
6 месяцев
-9.26%
1 год
-14.09%
3 года*
5.09%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OUNZ и BIZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OUNZ
VanEck Merk Gold ETF		-7.55%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.00%-2.06%12.82%
BIZD
VanEck BDC Income ETF		-10.52%-4.96%15.63%27.02%-8.51%36.25%-7.12%30.87%-6.88%0.36%

Correlation

The correlation between OUNZ and BIZD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2014 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Merk Gold ETF

VanEck BDC Income ETF

Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с FGDLOUNZ с SGOL
Часто сравнивают с BIZD:
BIZD с PBDCBIZD с ARCCBIZD с CEFSBIZD с PSPBIZD с PEXBIZD с PFLTBIZD с HYIN

Доходность на риск

OUNZ vs. BIZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг доходности на риск BIZD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OUNZ c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OUNZBIZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-0.77

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
-1.00

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.89

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.64

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

-1.06

+3.21

OUNZ vs. BIZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OUNZ на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа BIZD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OUNZ и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OUNZ и BIZD

Максимальная просадка OUNZ за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUNZ и BIZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OUNZBIZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-55.44%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.09%

-22.22%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-22.56%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-22.91%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.09%

-55.44%

+29.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.09%

-20.64%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-6.77%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

13.36%

-4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности OUNZ и BIZD

VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что OUNZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OUNZBIZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

5.53%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.37%

15.18%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

18.49%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

17.44%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

21.78%

-5.70%

Сравнение комиссий OUNZ и BIZD

OUNZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OUNZ и BIZD

OUNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIZD
VanEck BDC Income ETF		14.11%11.78%10.94%10.96%11.21%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%
OUNZ
VanEck Merk Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OUNZ and BIZD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUNZ has higher volatility (8.52%) compared to BIZD (5.53%). In terms of maximum drawdown, OUNZ dropped -26.09% vs BIZD's -55.44%.

On 10-year performance, OUNZ leads with 11.35% vs 7.48% for BIZD. On fees, OUNZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BIZD has been the lower-risk option at 5.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OUNZ has performed better with a 11.35% return vs 7.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUNZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.

BIZD has the higher dividend yield at 14.11%, compared with 0.00% for OUNZ.

OUNZ is categorized as Gold, while BIZD is Financials Equities. OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt), while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.25% for OUNZ and 12.86% for BIZD.

OUNZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OUNZ и BIZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор