PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTRFX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTRFX с MBXAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OTRFX (OnTrack Core Fund) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, OTRFX returned 5.29%/yr vs 8.29%/yr for MBXAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. OTRFX charges 2.58%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции OTRFX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 5.29% против 8.29% соответственно.

OTRFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
4.79%
6 месяцев
5.54%
1 год
11.97%
3 года*
6.14%
5 лет*
1.95%
10 лет*
5.29%

MBXAX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.94%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.93%
1 год
19.58%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTRFX и MBXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTRFX
OnTrack Core Fund		4.79%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		12.96%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%

Correlation

The correlation between OTRFX and MBXAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.25

The correlation between OTRFX and MBXAX shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с QEVOXOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с SFHYXOTRFX с DNAVXOTRFX с QBDSX
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIVSXMBXAX с AIQMBXAX с FARYXMBXAX с CTAMBXAX с GPAIX

Доходность на риск

OTRFX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTRFXMBXAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
2.96

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
4.38

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.58

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

5.34

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

20.68

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTRFX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBXAX равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTRFXMBXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.96

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

0.62

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.68

+0.58

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и MBXAX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и MBXAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTRFXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-31.75%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.89%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.76%

-15.66%

+9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-15.66%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

-31.75%

+22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.00%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-4.05%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.00%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и MBXAX

Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 0.37%, в то время как у Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTRFXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.89%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

5.19%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

7.02%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

11.54%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

13.42%

-9.80%

Сравнение комиссий OTRFX и MBXAX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии MBXAX в 2.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и MBXAX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%0.00%
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.45%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%

Часто задаваемые вопросы

OTRFX and MBXAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBXAX has higher volatility (1.89%) compared to OTRFX (0.37%). In terms of maximum drawdown, OTRFX dropped -9.73% vs MBXAX's -31.75%.

MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTRFX и MBXAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор