PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTRFX с MBXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTRFX с MBXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX).

OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. MBXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 27 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и MBXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTRFX и MBXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.15%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		7.93%4.13%13.17%-0.91%7.46%16.62%-0.72%13.59%-2.43%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции OTRFX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.00% соответственно.

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-2.38%
С начала года
3.15%
6 месяцев
5.25%
1 год
9.52%
3 года*
5.34%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.68%

MBXAX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.48%
С начала года
7.93%
6 месяцев
9.84%
1 год
14.46%
3 года*
9.68%
5 лет*
8.02%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с QBDSXOTRFX с SAPEXOTRFX с SFHYXOTRFX с DNAVX
Часто сравнивают с MBXAX:
MBXAX с SPYMBXAX с ATRFXMBXAX с AIQMBXAX с AIVSXMBXAX с CTAMBXAX с MBXIXMBXAX с FARYX

Сравнение комиссий OTRFX и MBXAX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии MBXAX в 2.18%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund

Доходность на риск

OTRFX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MBXAX
Ранг доходности на риск MBXAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBXAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBXAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBXAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBXAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTRFXMBXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.31

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

1.75

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.23

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

5.80

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTRFX vs. MBXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа MBXAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и MBXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTRFXMBXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.31

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.55

0.60

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.65

+0.58

Корреляция

Корреляция между OTRFX и MBXAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и MBXAX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%
MBXAX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund		0.00%0.00%2.43%2.02%7.57%0.00%3.92%4.96%3.07%3.35%1.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и MBXAX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и MBXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTRFXMBXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-31.75%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-11.29%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-15.66%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

-31.75%

+22.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.64%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.11%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.39%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и MBXAX

Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 1.79%, в то время как у Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTRFXMBXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.35%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

5.24%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

11.79%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

11.76%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

13.44%

-9.76%