PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTRFX с DNAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTRFX с DNAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX).

OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. DNAVX управляется Dunham. Фонд был запущен 28 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и DNAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTRFX и DNAVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		2.93%5.12%6.13%18.70%-14.02%9.29%1.63%13.99%-8.44%8.09%

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у DNAVX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции OTRFX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 5.69% против 3.99% соответственно.

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%

DNAVX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.70%
1 год
7.48%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.95%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

Dunham Dynamic Macro Fund

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с SAPEXOTRFX с SFHYXOTRFX с QBDSXOTRFX с QEVOX
Часто сравнивают с DNAVX:
DNAVX с FARYXDNAVX с GPAIXDNAVX с DCDGXDNAVX с DCINXDNAVX с DCLVXDNAVX с DCSVXDNAVX с CGFIX

Сравнение комиссий OTRFX и DNAVX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии DNAVX в 1.88%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund

Доходность на риск

OTRFX vs. DNAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DNAVX
Ранг доходности на риск DNAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNAVX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNAVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNAVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c DNAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTRFXDNAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.73

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.55

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.72

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

15.45

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTRFX vs. DNAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNAVX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и DNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTRFXDNAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.73

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.55

0.47

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.34

+0.90

Корреляция

Корреляция между OTRFX и DNAVX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и DNAVX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности DNAVX в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%
DNAVX
Dunham Dynamic Macro Fund		11.23%11.56%0.00%3.41%0.00%0.00%0.75%0.00%2.42%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и DNAVX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и DNAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTRFXDNAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-17.73%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-2.13%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-17.12%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

-17.73%

+8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-1.11%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.91%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.51%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и DNAVX

Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 1.36%, в то время как у Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTRFXDNAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

2.29%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

3.25%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

4.40%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

8.68%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

8.46%

-4.78%