- ISIN
- US00771F1030
- CUSIP
- 00771F103
- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 14 янв. 2013 г.
- Категория
- Macro Trading
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OTRFX
OnTrack Core Fund (OTRFX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции OTRFX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OTRFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,102.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OnTrack Core Fund (OTRFX) показал доход в 5.21% с начала года и 11.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OTRFX составила 5.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
OnTrack Core Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 5.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность OTRFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.
В ежедневном выражении OTRFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 7 мар. 2017 г. с доходностью -2.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.53% | 2.07% | -2.36% | 0.71% | 0.53% | 0.72% | 5.21% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 0.31% | -0.74% | -0.41% | -0.32% | 1.87% | 0.82% | 1.02% | 1.03% | 2.06% | -1.24% | 1.23% | 6.12% |
| 2024 | -0.47% | 0.40% | 1.53% | -1.69% | 1.04% | 0.16% | 1.11% | 0.87% | 1.41% | -2.00% | 0.69% | -3.06% | -0.12% |
| 2023 | 1.23% | -1.42% | -1.25% | -0.18% | -0.60% | 0.37% | 0.96% | 0.19% | 0.19% | -0.25% | 1.59% | 4.55% | 5.37% |
| 2022 | -0.64% | -1.18% | -0.64% | -1.00% | -0.20% | -0.39% | 0.37% | -2.00% | -0.19% | -0.00% | 0.96% | -1.04% | -5.82% |
| 2021 | 2.09% | 0.24% | 0.39% | 0.71% | 0.47% | 0.68% | 0.33% | 0.10% | 0.02% | -0.15% | -1.28% | 0.32% | 3.94% |
Метрики бенчмарка
OnTrack Core Fund has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.07, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 16, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.72%) than losses (19.24%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 21.72%
- Участие в снижении
- 19.24%
Комиссия
Комиссия OTRFX составляет 2.58%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OTRFX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OnTrack Core Fund (OTRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTRFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.32 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.46 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 10.92 | -2.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OnTrack Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.21 | $6.21 | $4.07 | $0.08 | $0.73 | $3.99 | $1.36 | $0.63 | $3.12 | $1.32 | $3.33 | $2.82 |
Дивидендный доход | 12.40% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OnTrack Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.21 | $6.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.99 | $3.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OnTrack Core Fund показал максимальную просадку в 9.73%, зарегистрированную 24 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка OnTrack Core Fund составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2016 года2016 | -9.73%февр. 2016 г. | 11mo 28d | 6mo 15d | 1y 6moмарт 2015 г. - сент. 2016 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.51%май 2023 г. | 1y 8mo | 1y 3mo | 2y 11moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.32%дек. 2018 г. | 10mo 22d | 1y 1mo | 2y 8dянв. 2018 г. - февр. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.76%май 2025 г. | 7mo 25d | 4mo 3d | 11mo 28dсент. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2014 года2014 | -4.98%дек. 2014 г. | 5mo 17d | 1mo 1d | 6mo 18dиюль 2014 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| OTRFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.73% | -56.78% | +47.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -9.10% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.76% | -18.90% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.51% | -25.43% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.51% | -33.92% | +24.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -3.21% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.71% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.04% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OTRFX
Добавьте OnTrack Core Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OTRFX