OnTrack Core Fund (OTRFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в OnTrack Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

OnTrack Core Fund (OTRFX) показал доход в 3.15% с начала года и 9.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OTRFX составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 16 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 13 месяцев.

В ежедневном выражении OTRFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 7 мар. 2017 г. с доходностью -2.5%.

OnTrack Core Fund: годовая альфа составляет 3.52%, бета — 0.07, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 17.01.2013.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (22.49%) было выше, чем в снижении (19.64%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.11 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия OTRFX составляет 2.58%, что выше среднего уровня по рынку.

OTRFX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OnTrack Core Fund (OTRFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность OnTrack Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OnTrack Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

OnTrack Core Fund показал максимальную просадку в 9.73%, зарегистрированную 24 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.

Текущая просадка OnTrack Core Fund составляет 2.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.