PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTRFX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTRFX с QBDSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTRFX и QBDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTRFX
OnTrack Core Fund		3.17%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-3.17%5.05%

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции OTRFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 5.69% против 0.87% соответственно.

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.17%
С начала года
3.17%
6 месяцев
4.89%
1 год
9.57%
3 года*
5.35%
5 лет*
1.88%
10 лет*
5.69%

QBDSX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с KAMIXOTRFX с QALTXOTRFX с DNAVXOTRFX с SFHYXOTRFX с QEVOXOTRFX с SAPEX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FPURXQBDSX с FKINX

Сравнение комиссий OTRFX и QBDSX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии QBDSX в 1.31%.

OTRFX
OnTrack Core Fund
QBDSX
Quantified Managed Income Fund

Доходность на риск

OTRFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTRFXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.60

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

0.87

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.89

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

3.43

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTRFX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTRFXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.60

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.55

0.17

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.15

+1.08

Корреляция

Корреляция между OTRFX и QBDSX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и QBDSX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.64%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и QBDSX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTRFXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-18.38%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.09%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-7.40%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

-18.38%

+8.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-8.41%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-6.83%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.80%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и QBDSX

OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX) имеют волатильность 1.36% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTRFXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.40%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

2.77%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

3.77%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

4.32%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

5.26%

-1.58%