Сравнение OTRFX с QALTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX).
OTRFX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 14 янв. 2013 г.. QALTX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OTRFX и QALTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTRFX и QALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 3.19% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 4.03% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, OTRFX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у QALTX с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции OTRFX превзошли акции QALTX по среднегодовой доходности: 5.69% против 4.30% соответственно.
OTRFX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 5.69%
QALTX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTRFX и QALTX
OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии QALTX в 1.33%.
Доходность на риск
OTRFX vs. QALTX — Ранг доходности на риск
OTRFX
QALTX
Сравнение OTRFX c QALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTRFX | QALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 1.82 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.40 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.93 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 13.04 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTRFX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.82 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.55 | 0.44 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.32 | +0.91 |
Корреляция
Корреляция между OTRFX и QALTX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTRFX и QALTX
Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.64%, что больше доходности QALTX в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.64% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.33% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок OTRFX и QALTX
Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и QALTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTRFX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.73% | -24.22% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -4.99% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.51% | -13.17% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.51% | -24.22% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -2.13% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -6.14% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.45% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTRFX и QALTX
Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 0.20%, в то время как у Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTRFX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 2.32% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 7.77% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 10.50% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.06% | 8.94% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 9.89% | -6.21% |