PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTRFX с QALTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTRFX с QALTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTRFX (OnTrack Core Fund) and QALTX (Quantified Alternative Investment Fund) are both Macro Trading funds from Advisors Preferred. Over the past 10 years, OTRFX returned 5.29%/yr vs 4.66%/yr for QALTX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. OTRFX charges 2.58%/yr vs 1.33%/yr for QALTX.

Доходность

Сравнение доходности OTRFX и QALTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTRFX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у QALTX с доходностью 8.75%. За последние 10 лет акции OTRFX превзошли акции QALTX по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.66% соответственно.

OTRFX

1 день
0.02%
1 месяц
0.69%
С начала года
4.81%
6 месяцев
5.50%
1 год
11.73%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.95%
10 лет*
5.29%

QALTX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.37%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.30%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.54%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTRFX и QALTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTRFX
OnTrack Core Fund		4.81%6.12%-0.12%5.37%-5.82%3.94%29.03%6.86%-4.70%6.49%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		8.75%14.31%4.11%2.76%-8.13%11.76%1.01%9.88%-8.90%15.53%

Correlation

The correlation between OTRFX and QALTX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.48

The correlation between OTRFX and QALTX shifts across timeframes, from 0.44 (5 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OnTrack Core Fund

Quantified Alternative Investment Fund

Часто сравнивают с OTRFX:
OTRFX с VOOOTRFX с QEVOXOTRFX с KAMIXOTRFX с SFHYXOTRFX с DNAVXOTRFX с QBDSXOTRFX с EGRAX
Часто сравнивают с QALTX:
QALTX с KAMIXQALTX с QSPMXQALTX с QEVOXQALTX с EBSAXQALTX с DVRIXQALTX с QGMIXQALTX с EGRAX

Доходность на риск

OTRFX vs. QALTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTRFX
Ранг доходности на риск OTRFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTRFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTRFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTRFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTRFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTRFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QALTX
Ранг доходности на риск QALTX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QALTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QALTX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QALTX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QALTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QALTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTRFX c QALTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTRFXQALTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.50

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.35

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.49

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

4.41

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

18.22

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTRFX vs. QALTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTRFX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QALTX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTRFX и QALTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTRFXQALTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.50

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

0.47

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.36

+0.91

Просадки

Сравнение просадок OTRFX и QALTX

Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и QALTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTRFXQALTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.73%

-24.22%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-4.99%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.76%

-11.47%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.51%

-13.17%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.51%

-24.22%

+14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-0.45%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-6.06%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.21%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OTRFX и QALTX

Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 0.37%, в то время как у Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTRFXQALTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.11%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

5.72%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

8.80%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.06%

8.84%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.62%

9.89%

-6.27%

Сравнение комиссий OTRFX и QALTX

OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии QALTX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTRFX и QALTX

Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности QALTX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTRFX
OnTrack Core Fund		12.44%13.04%8.01%0.14%1.39%7.10%2.36%1.38%7.15%2.69%7.05%6.15%
QALTX
Quantified Alternative Investment Fund		2.23%2.42%1.61%3.55%1.73%12.79%0.00%1.44%0.07%3.12%0.04%0.84%

Часто задаваемые вопросы

OTRFX and QALTX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QALTX has higher volatility (2.11%) compared to OTRFX (0.37%). In terms of maximum drawdown, OTRFX dropped -9.73% vs QALTX's -24.22%.

OTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTRFX и QALTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор