Сравнение OTRFX с QALTX
OTRFX (OnTrack Core Fund) and QALTX (Quantified Alternative Investment Fund) are both mutual funds - OTRFX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while QALTX is a Multistrategy fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, OTRFX returned 5.22%/yr vs 3.96%/yr for QALTX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OTRFX charges 2.58%/yr vs 1.33%/yr for QALTX.
Доходность
Сравнение доходности OTRFX и QALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OTRFX показывает доходность 5.29%, а QALTX немного ниже – 5.21%. За последние 10 лет акции OTRFX превзошли акции QALTX по среднегодовой доходности: 5.22% против 3.96% соответственно.
OTRFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 4.37%
QALTX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 5.21%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 3.96%
- Всё время*
- 3.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам OTRFX и QALTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 5.29% | 6.12% | -0.12% | 5.37% | -5.82% | 3.94% | 29.03% | 6.86% | -4.70% | 6.49% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 5.21% | 14.31% | 4.11% | 2.76% | -8.13% | 11.76% | 1.01% | 9.88% | -8.90% | 15.53% |
Correlation
The correlation between OTRFX and QALTX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.48 |
The correlation between OTRFX and QALTX shifts across timeframes, from 0.46 (5 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTRFX vs. QALTX — Ранг доходности на риск
OTRFX
QALTX
Сравнение OTRFX c QALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OnTrack Core Fund (OTRFX) и Quantified Alternative Investment Fund (QALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTRFX | QALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.28 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.69 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 6.82 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTRFX и QALTX
Максимальная просадка OTRFX за все время составила -9.73%, что меньше максимальной просадки QALTX в -24.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTRFX и QALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTRFX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.73% | -24.22% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -5.22% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.76% | -11.47% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.51% | -13.17% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.51% | -24.22% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.69% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -6.03% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.06% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTRFX и QALTX
Текущая волатильность для OnTrack Core Fund (OTRFX) составляет 0.50%, в то время как у Quantified Alternative Investment Fund (QALTX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что OTRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QALTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTRFX | QALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 1.93% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 6.39% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 9.49% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 8.84% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 9.89% | -6.33% |
Сравнение комиссий OTRFX и QALTX
OTRFX берет комиссию в 2.58%, что несколько больше комиссии QALTX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTRFX и QALTX
Дивидендная доходность OTRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.39%, что больше доходности QALTX в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTRFX OnTrack Core Fund | 12.39% | 13.04% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% |
QALTX Quantified Alternative Investment Fund | 2.30% | 2.42% | 1.61% | 3.55% | 1.73% | 12.79% | 0.00% | 1.44% | 0.07% | 3.12% | 0.04% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
OTRFX and QALTX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QALTX has higher volatility (1.93%) compared to OTRFX (0.50%). In terms of maximum drawdown, OTRFX dropped -9.73% vs QALTX's -24.22%.
OTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTRFX и QALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор