PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTPIX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTPIX с VHCAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, OTPIX returned 5.88%/yr vs 17.80%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. OTPIX charges 1.48%/yr vs 0.36%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 15.49%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 24.44%. За последние 10 лет акции OTPIX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 5.88% против 17.80% соответственно.

OTPIX

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.58%
С начала года
15.49%
6 месяцев
13.63%
1 год
30.57%
3 года*
-22.17%
5 лет*
-10.87%
10 лет*
5.88%

VHCAX

1 день
-3.00%
1 месяц
5.11%
С начала года
24.44%
6 месяцев
22.59%
1 год
50.04%
3 года*
25.91%
5 лет*
13.68%
10 лет*
17.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTPIX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		15.49%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		24.44%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between OTPIX and VHCAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г.

0.88

The correlation between OTPIX and VHCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

OTPIX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTPIX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTPIXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.81

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.70

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

4.24

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

18.67

-9.15

OTPIX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и VHCAX

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTPIXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-54.27%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-12.42%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.55%

-23.92%

-55.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.55%

-27.55%

-52.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

-33.78%

-45.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.58%

-3.00%

-62.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.88%

-8.39%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.82%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и VHCAX

ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) имеют волатильность 9.03% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTPIXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

9.08%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

15.81%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

18.73%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.92%

20.14%

+21.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.30%

20.42%

+12.88%

Сравнение комиссий OTPIX и VHCAX

OTPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и VHCAX

Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VHCAX в 7.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.49%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.81%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%

Часто задаваемые вопросы

OTPIX and VHCAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (9.08%) compared to OTPIX (9.03%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -79.55% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTPIX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор