Сравнение OTPIX с UIPIX
OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both mutual funds - OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds, while UIPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, OTPIX returned 5.88%/yr vs -7.41%/yr for UIPIX. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. OTPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for UIPIX.
Доходность
Сравнение доходности OTPIX и UIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTPIX показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -23.76%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: 5.88% против -7.41% соответственно.
OTPIX
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- -22.17%
- 5 лет*
- -10.87%
- 10 лет*
- 5.88%
UIPIX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -20.56%
- 1 год
- -33.46%
- 3 года*
- -24.77%
- 5 лет*
- 30.10%
- 10 лет*
- -7.41%
Сравнение доходности по годам OTPIX и UIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 15.49% | 18.08% | -69.20% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | -23.76% | -13.23% | -22.21% | 668.01% | 11.30% | -42.71% | -53.90% | -38.37% | 21.21% | -27.33% |
Correlation
The correlation between OTPIX and UIPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | -0.77 |
The correlation between OTPIX and UIPIX shifts across timeframes, from -0.77 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTPIX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск
OTPIX
UIPIX
Сравнение OTPIX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTPIX | UIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.82 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | -0.97 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | -1.75 | +11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTPIX и UIPIX
Максимальная просадка OTPIX за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки UIPIX в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и UIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -99.84% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -35.97% | +23.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.55% | -64.88% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.55% | -64.88% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.55% | -91.19% | +11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.58% | -99.20% | +33.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.88% | -80.78% | +57.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 20.05% | -16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTPIX и UIPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) имеют волатильность 9.03% и 9.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTPIX | UIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 9.46% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 23.58% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 31.57% | -13.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.92% | 418.87% | -376.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 297.66% | -264.36% |
Сравнение комиссий OTPIX и UIPIX
OTPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии UIPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTPIX и UIPIX
Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности UIPIX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.49% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% |
UIPIX ProFunds UltraShort Mid Cap Fund | 3.42% | 2.60% | 0.00% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
OTPIX and UIPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UIPIX has higher volatility (9.46%) compared to OTPIX (9.03%). In terms of maximum drawdown, OTPIX dropped -79.55% vs UIPIX's -99.84%.
OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTPIX и UIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор