PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение OTPIX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OTPIX и TSLA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности OTPIX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
788.34%
26,336.87%
OTPIX
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTPIX:

1.43

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

OTPIX:

1.95

TSLA:

1.90

Коэф-т Омега

OTPIX:

1.26

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

OTPIX:

1.88

TSLA:

1.08

Коэф-т Мартина

OTPIX:

6.59

TSLA:

3.07

Индекс Язвы

OTPIX:

3.92%

TSLA:

22.90%

Дневная вол-ть

OTPIX:

18.10%

TSLA:

62.85%

Макс. просадка

OTPIX:

-72.58%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

OTPIX:

-4.49%

TSLA:

-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, OTPIX показывает доходность 23.83%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции OTPIX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 15.28% против 39.86% соответственно.


OTPIX

С начала года

23.83%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

6.44%

1 год

24.31%

5 лет

16.48%

10 лет

15.28%

TSLA

С начала года

69.45%

1 месяц

23.97%

6 месяцев

130.07%

1 год

66.73%

5 лет

72.25%

10 лет

39.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение OTPIX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OTPIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.431.12
Коэффициент Сортино OTPIX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.951.90
Коэффициент Омега OTPIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.261.23
Коэффициент Кальмара OTPIX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.881.08
Коэффициент Мартина OTPIX, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.593.07
OTPIX
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа OTPIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTPIX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43
1.12
OTPIX
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTPIX и TSLA

Ни OTPIX, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OTPIX и TSLA

Максимальная просадка OTPIX за все время составила -72.58%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.49%
-12.25%
OTPIX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности OTPIX и TSLA

Текущая волатильность для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) составляет 5.49%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.49%
17.10%
OTPIX
TSLA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab