Сравнение OTPIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
OTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 7 авг. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности OTPIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTPIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | -6.25% | 18.08% | 23.19% | 51.66% | -34.36% | 48.75% | 45.00% | 36.58% | -1.75% | 29.45% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, OTPIX показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции OTPIX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 18.44% против 15.31% соответственно.
OTPIX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 18.44%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTPIX и MRFOX
OTPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
OTPIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
OTPIX
MRFOX
Сравнение OTPIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTPIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.33 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.57 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.68 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 1.75 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTPIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.33 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.92 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 1.07 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.06 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между OTPIX и MRFOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTPIX и MRFOX
Дивидендная доходность OTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTPIX ProFunds NASDAQ-100 Fund | 1.84% | 1.72% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 18.31% | 1.10% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок OTPIX и MRFOX
Максимальная просадка OTPIX за все время составила -78.93%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTPIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTPIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.93% | -29.10% | -49.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -7.09% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.93% | -12.98% | -65.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.93% | -29.10% | -49.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.22% | -5.32% | -65.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.45% | -2.37% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.77% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTPIX и MRFOX
ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что OTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTPIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 3.04% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 7.08% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 11.83% | +10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.67% | 12.04% | +127.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.85% | 14.29% | +85.56% |