Сравнение QSR с YUM
QSR (Restaurant Brands International Inc.) and YUM (YUM! Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, QSR returned 8.10%/yr vs 11.06%/yr for YUM. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QSR и YUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSR показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у YUM с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям YUM по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.06% соответственно.
QSR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.10%
- Всё время*
- 9.55%
YUM
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- -3.60%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 11.06%
- Всё время*
- 14.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.59M | $185.34M | $231.95M | |
| $372.39M | $438.62M | $375.27M |
Сравнение доходности по годам QSR и YUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 11.14% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.68% | 14.94% | 4.72% | 3.93% | -5.99% | 30.05% | 9.85% | 11.41% | 14.61% | 31.09% |
Correlation
The correlation between QSR and YUM is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between QSR and YUM shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QSR:
$25.85B
YUM:
$42.00B
QSR:
$2.09
YUM:
$7.94
QSR:
35.70
YUM:
19.19
QSR:
3.56
YUM:
4.88
QSR:
$9.59B
YUM:
$8.72B
QSR:
$3.17B
YUM:
$4.00B
QSR:
$2.49B
YUM:
$2.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSR vs. YUM — Ранг доходности на риск
QSR
YUM
Сравнение QSR c YUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSR | YUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 1.94 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSR и YUM
Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и YUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSR | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -67.69% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.41% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -14.45% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -23.10% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.03% | -52.17% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -9.03% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -12.35% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 5.85% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSR и YUM
Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 6.93%, в то время как у YUM! Brands, Inc. (YUM) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSR | YUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.55% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 16.56% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 23.12% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 20.56% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 22.83% | +4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSR и YUM
Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности YUM в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.41% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
YUM YUM! Brands, Inc. | 1.92% | 1.88% | 2.00% | 1.85% | 1.78% | 1.44% | 1.73% | 1.67% | 1.57% | 1.47% | 41.26% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSR и YUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QSR и YUM
QSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
YUM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.
QSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 606.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
YUM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 655.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
QSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 338.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
YUM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., YUM! Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 853.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
QSR and YUM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YUM has higher volatility (8.55%) compared to QSR (6.93%). In terms of maximum drawdown, QSR dropped -63.03% vs YUM's -67.69%.
QSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSR и YUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор