PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с YUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


QSRYUM
Дох-ть с нач. г.-10.88%6.59%
Дох-ть за 1 год2.23%12.20%
Дох-ть за 3 года9.07%4.80%
Дох-ть за 5 лет3.99%8.78%
Коэф-т Шарпа0.130.72
Коэф-т Сортино0.341.13
Коэф-т Омега1.041.13
Коэф-т Кальмара0.150.96
Коэф-т Мартина0.272.53
Индекс Язвы10.66%4.51%
Дневная вол-ть21.98%15.92%
Макс. просадка-63.03%-67.69%
Текущая просадка-15.85%-3.22%

Фундаментальные показатели


QSRYUM
Рыночная капитализация$30.77B$38.29B
EPS$3.99$5.35
Цена/прибыль17.0425.65
PEG коэффициент1.792.04
Общая выручка (12 мес.)$7.98B$7.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$3.91B
EBITDA (12 мес.)$2.17B$2.47B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между QSR и YUM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QSR и YUM

С начала года, QSR показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у YUM с доходностью 6.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
0.69%
QSR
YUM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c YUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.27
YUM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YUM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YUM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YUM, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YUM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YUM, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.53

Сравнение коэффициента Шарпа QSR и YUM

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа YUM равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и YUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
0.72
QSR
YUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и YUM

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности YUM в 1.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.37%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
YUM
YUM! Brands, Inc.
1.91%1.87%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSR и YUM

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и YUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.85%
-3.22%
QSR
YUM

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и YUM

Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с YUM! Brands, Inc. (YUM) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что QSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
3.95%
QSR
YUM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и YUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию