PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с YUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности QSR и YUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
-1.06%
QSR
YUM

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у YUM с доходностью 4.26%.


QSR

С начала года

-8.53%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

5.55%

1 год

2.29%

5 лет (среднегодовая)

5.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

YUM

С начала года

4.26%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

-1.06%

1 год

6.16%

5 лет (среднегодовая)

8.50%

10 лет (среднегодовая)

10.90%

Фундаментальные показатели


QSRYUM
Рыночная капитализация$31.18B$37.08B
EPS$3.99$5.36
Цена/прибыль17.4124.79
PEG коэффициент1.792.21
Общая выручка (12 мес.)$7.97B$7.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$4.43B
EBITDA (12 мес.)$2.63B$2.38B

Основные характеристики


QSRYUM
Коэф-т Шарпа0.120.42
Коэф-т Сортино0.320.71
Коэф-т Омега1.041.08
Коэф-т Кальмара0.130.57
Коэф-т Мартина0.231.46
Индекс Язвы11.04%4.62%
Дневная вол-ть22.01%16.12%
Макс. просадка-63.03%-67.69%
Текущая просадка-13.64%-5.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между QSR и YUM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c YUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.120.42
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.320.71
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.08
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.130.57
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.231.46
QSR
YUM

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа YUM равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и YUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
0.42
QSR
YUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и YUM

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности YUM в 1.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.28%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
YUM
YUM! Brands, Inc.
1.95%1.87%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSR и YUM

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и YUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-5.33%
QSR
YUM

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и YUM

Restaurant Brands International Inc. (QSR) и YUM! Brands, Inc. (YUM) имеют волатильность 5.33% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
5.17%
QSR
YUM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и YUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию