PortfoliosLab logo
Сравнение QSR с YUM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QSR и YUM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QSR и YUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.69%
237.07%
QSR
YUM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

-0.52

YUM:

0.32

Коэф-т Сортино

QSR:

-0.60

YUM:

0.62

Коэф-т Омега

QSR:

0.93

YUM:

1.08

Коэф-т Кальмара

QSR:

-0.51

YUM:

0.53

Коэф-т Мартина

QSR:

-1.30

YUM:

1.18

Индекс Язвы

QSR:

9.53%

YUM:

6.11%

Дневная вол-ть

QSR:

23.82%

YUM:

22.44%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

YUM:

-67.69%

Текущая просадка

QSR:

-20.74%

YUM:

-9.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR:

$28.41B

YUM:

$41.10B

EPS

QSR:

$3.18

YUM:

$5.22

Коэффициент P/E

QSR:

19.68

YUM:

28.27

Коэффициент PEG

QSR:

1.18

YUM:

2.14

Коэффициент P/S

QSR:

3.38

YUM:

5.44

Коэффициент P/B

QSR:

6.54

YUM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

QSR:

$6.67B

YUM:

$5.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR:

$3.42B

YUM:

$2.78B

EBITDA (12 мес.)

QSR:

$2.12B

YUM:

$2.06B

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у YUM с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям YUM по среднегодовой доходности: 7.02% против 10.62% соответственно.


QSR

С начала года

-2.61%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-10.88%

5 лет

9.84%

10 лет

7.02%

YUM

С начала года

10.31%

1 месяц

-7.17%

6 месяцев

11.78%

1 год

6.10%

5 лет

13.52%

10 лет

10.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и YUM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

YUM
Ранг риск-скорректированной доходности YUM, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YUM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c YUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и YUM! Brands, Inc. (YUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QSR: -0.52
YUM: 0.32
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QSR: -0.60
YUM: 0.62
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QSR: 0.93
YUM: 1.08
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QSR: -0.51
YUM: 0.53
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QSR: -1.30
YUM: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа YUM равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и YUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.32
QSR
YUM

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и YUM

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности YUM в 1.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.75%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
YUM
YUM! Brands, Inc.
1.85%2.00%1.87%1.78%1.44%1.73%1.67%1.57%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSR и YUM

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки YUM в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и YUM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-9.37%
QSR
YUM

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и YUM

Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с YUM! Brands, Inc. (YUM) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что QSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
11.26%
QSR
YUM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и YUM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и YUM! Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию