PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с WAFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


QSRWAFD
Дох-ть с нач. г.-10.88%14.01%
Дох-ть за 1 год2.23%50.87%
Дох-ть за 3 года9.07%4.27%
Дох-ть за 5 лет3.99%2.95%
Коэф-т Шарпа0.131.40
Коэф-т Сортино0.342.14
Коэф-т Омега1.041.26
Коэф-т Кальмара0.151.44
Коэф-т Мартина0.273.98
Индекс Язвы10.66%12.14%
Дневная вол-ть21.98%34.43%
Макс. просадка-63.03%-61.57%
Текущая просадка-15.85%-3.78%

Фундаментальные показатели


QSRWAFD
Рыночная капитализация$30.77B$2.98B
EPS$3.99$2.50
Цена/прибыль17.0414.65
PEG коэффициент1.791.67
Общая выручка (12 мес.)$7.98B$1.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$970.41M
EBITDA (12 мес.)$2.17B$103.01M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QSR и WAFD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QSR и WAFD

С начала года, QSR показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у WAFD с доходностью 14.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
30.17%
QSR
WAFD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c WAFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Washington Federal, Inc. (WAFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.27
WAFD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WAFD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WAFD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WAFD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WAFD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WAFD, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.98

Сравнение коэффициента Шарпа QSR и WAFD

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа WAFD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и WAFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
1.40
QSR
WAFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и WAFD

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности WAFD в 2.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.37%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
WAFD
Washington Federal, Inc.
2.81%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%1.63%

Просадки

Сравнение просадок QSR и WAFD

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, примерно равная максимальной просадке WAFD в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и WAFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.85%
-3.78%
QSR
WAFD

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и WAFD

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 6.40%, в то время как у Washington Federal, Inc. (WAFD) волатильность равна 15.03%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
15.03%
QSR
WAFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и WAFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Washington Federal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию