PortfoliosLab logo
Сравнение QSR с WAFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QSR и WAFD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности QSR и WAFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Washington Federal, Inc. (WAFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-11.67%
7.40%
QSR
WAFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

-0.80

WAFD:

0.17

Коэф-т Сортино

QSR:

-1.05

WAFD:

0.48

Коэф-т Омега

QSR:

0.88

WAFD:

1.06

Коэф-т Кальмара

QSR:

-0.79

WAFD:

0.19

Коэф-т Мартина

QSR:

-1.39

WAFD:

0.65

Индекс Язвы

QSR:

12.45%

WAFD:

8.30%

Дневная вол-ть

QSR:

21.77%

WAFD:

32.42%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

WAFD:

-61.56%

Текущая просадка

QSR:

-21.91%

WAFD:

-15.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR:

$28.23B

WAFD:

$2.61B

EPS

QSR:

$3.99

WAFD:

$2.50

Цена/прибыль

QSR:

15.67

WAFD:

12.84

PEG коэффициент

QSR:

1.63

WAFD:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

QSR:

$6.10B

WAFD:

$928.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR:

$3.68B

WAFD:

$952.20M

EBITDA (12 мес.)

QSR:

$2.05B

WAFD:

$257.83M

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у WAFD с доходностью -0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QSR имеют среднегодовую доходность 7.60%, а акции WAFD немного отстают с 7.40%.


QSR

С начала года

-4.05%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-11.67%

1 год

-17.82%

5 лет

3.60%

10 лет

7.60%

WAFD

С начала года

-0.47%

1 месяц

-10.29%

6 месяцев

7.39%

1 год

6.33%

5 лет

1.32%

10 лет

7.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и WAFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

WAFD
Ранг риск-скорректированной доходности WAFD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAFD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c WAFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Washington Federal, Inc. (WAFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.800.17
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.050.48
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.06
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.790.19
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.390.65
QSR
WAFD

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа WAFD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и WAFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.80
0.17
QSR
WAFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и WAFD

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности WAFD в 3.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.71%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
WAFD
Washington Federal, Inc.
3.24%3.23%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%

Просадки

Сравнение просадок QSR и WAFD

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, примерно равная максимальной просадке WAFD в -61.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и WAFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-21.91%
-15.08%
QSR
WAFD

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и WAFD

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 5.11%, в то время как у Washington Federal, Inc. (WAFD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.11%
8.11%
QSR
WAFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и WAFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Washington Federal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию