Сравнение QSR с WAFD
QSR (Restaurant Brands International Inc.) and WAFD (Washington Federal, Inc.) are both stocks. QSR operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while WAFD operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, QSR returned 9.03%/yr vs 6.56%/yr for WAFD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSR и WAFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSR показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у WAFD с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции QSR превзошли акции WAFD по среднегодовой доходности: 9.03% против 6.56% соответственно.
QSR
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 9.03%
WAFD
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам QSR и WAFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 7.58% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
WAFD Washington Federal, Inc. | 9.63% | 2.99% | 1.09% | 1.74% | 3.39% | 33.50% | -27.26% | 40.64% | -20.30% | 2.26% |
Correlation
The correlation between QSR and WAFD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
QSR:
$33.40B
WAFD:
$2.61B
QSR:
$2.09
WAFD:
$3.24
QSR:
34.86
WAFD:
10.65
QSR:
3.47
WAFD:
2.59
QSR:
$9.59B
WAFD:
$1.04B
QSR:
$3.17B
WAFD:
$557.58M
QSR:
$2.49B
WAFD:
$224.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSR vs. WAFD — Ранг доходности на риск
QSR
WAFD
Сравнение QSR c WAFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Washington Federal, Inc. (WAFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSR | WAFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.86 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.53 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSR | WAFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.99 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.13 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.20 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок QSR и WAFD
Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, примерно равная максимальной просадке WAFD в -61.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и WAFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSR | WAFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -61.56% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.90% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -34.63% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -36.01% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.03% | -45.53% | -17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.91% | -3.89% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -15.97% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 4.34% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSR и WAFD
Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Washington Federal, Inc. (WAFD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что QSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSR | WAFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 5.39% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | 17.52% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 24.38% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 30.28% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 31.12% | -3.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSR и WAFD
Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности WAFD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.45% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
WAFD Washington Federal, Inc. | 3.12% | 3.37% | 3.23% | 3.03% | 2.86% | 2.76% | 3.42% | 2.24% | 2.62% | 2.48% | 1.63% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSR и WAFD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Washington Federal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSR and WAFD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSR has higher volatility (8.20%) compared to WAFD (5.39%). In terms of maximum drawdown, QSR dropped -63.03% vs WAFD's -61.56%.
WAFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSR и WAFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор