Сравнение QSR с WAFD
QSR (Restaurant Brands International Inc.) and WAFD (Washington Federal, Inc.) are both stocks. QSR operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while WAFD operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, QSR returned 8.10%/yr vs 7.01%/yr for WAFD. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QSR и WAFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSR показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у WAFD с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции QSR превзошли акции WAFD по среднегодовой доходности: 8.10% против 7.01% соответственно.
QSR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.10%
- Всё время*
- 9.55%
WAFD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 19.66%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 7.01%
- Всё время*
- 6.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.59M | $185.34M | $231.95M | |
| $21.36M | $22.70M | $21.77M |
Сравнение доходности по годам QSR и WAFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 11.14% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
WAFD Washington Federal, Inc. | 19.66% | 2.99% | 1.09% | 1.74% | 3.39% | 33.50% | -27.26% | 40.64% | -20.30% | 2.26% |
Correlation
The correlation between QSR and WAFD is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between QSR and WAFD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QSR:
$25.85B
WAFD:
$2.79B
QSR:
$2.09
WAFD:
$3.36
QSR:
35.70
WAFD:
11.22
QSR:
3.56
WAFD:
2.80
QSR:
$9.59B
WAFD:
$1.03B
QSR:
$3.17B
WAFD:
$566.98M
QSR:
$2.49B
WAFD:
$249.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSR vs. WAFD — Ранг доходности на риск
QSR
WAFD
Сравнение QSR c WAFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Washington Federal, Inc. (WAFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSR | WAFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.43 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.31 | -5.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSR и WAFD
Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, примерно равная максимальной просадке WAFD в -61.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и WAFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSR | WAFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -61.56% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.90% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -34.63% | +10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -36.01% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.03% | -45.53% | -17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -4.07% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -15.90% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 4.28% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSR и WAFD
Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Washington Federal, Inc. (WAFD) имеют волатильность 6.93% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSR | WAFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 6.89% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 16.50% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 23.88% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 30.03% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 31.07% | -3.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSR и WAFD
Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности WAFD в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.41% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
WAFD Washington Federal, Inc. | 2.86% | 3.37% | 3.23% | 3.03% | 2.86% | 2.76% | 3.42% | 2.24% | 2.62% | 2.48% | 1.63% | 2.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSR и WAFD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Washington Federal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSR and WAFD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSR has higher volatility (6.93%) compared to WAFD (6.89%). In terms of maximum drawdown, QSR dropped -63.03% vs WAFD's -61.56%.
WAFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSR и WAFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор