PortfoliosLab logo
Сравнение QSR с WAFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QSR и WAFD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QSR и WAFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Washington Federal, Inc. (WAFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.69%
73.68%
QSR
WAFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

-0.52

WAFD:

0.06

Коэф-т Сортино

QSR:

-0.60

WAFD:

0.34

Коэф-т Омега

QSR:

0.93

WAFD:

1.04

Коэф-т Кальмара

QSR:

-0.51

WAFD:

0.06

Коэф-т Мартина

QSR:

-1.30

WAFD:

0.14

Индекс Язвы

QSR:

9.53%

WAFD:

13.93%

Дневная вол-ть

QSR:

23.82%

WAFD:

34.48%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

WAFD:

-61.56%

Текущая просадка

QSR:

-20.74%

WAFD:

-24.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR:

$28.41B

WAFD:

$2.28B

EPS

QSR:

$3.18

WAFD:

$2.68

Коэффициент P/E

QSR:

19.68

WAFD:

10.53

Коэффициент PEG

QSR:

1.18

WAFD:

1.67

Коэффициент P/S

QSR:

3.38

WAFD:

3.12

Коэффициент P/B

QSR:

6.54

WAFD:

0.83

Общая выручка (12 мес.)

QSR:

$6.67B

WAFD:

$814.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR:

$3.42B

WAFD:

$814.54M

EBITDA (12 мес.)

QSR:

$2.12B

WAFD:

$9.05M

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у WAFD с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции QSR превзошли акции WAFD по среднегодовой доходности: 7.02% против 5.41% соответственно.


QSR

С начала года

-2.61%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-10.88%

5 лет

9.84%

10 лет

7.02%

WAFD

С начала года

-11.67%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-15.01%

1 год

4.44%

5 лет

5.91%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и WAFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

WAFD
Ранг риск-скорректированной доходности WAFD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAFD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAFD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAFD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c WAFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Washington Federal, Inc. (WAFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QSR: -0.52
WAFD: 0.06
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QSR: -0.60
WAFD: 0.34
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QSR: 0.93
WAFD: 1.04
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QSR: -0.51
WAFD: 0.06
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QSR: -1.30
WAFD: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа WAFD равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и WAFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.06
QSR
WAFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и WAFD

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что сопоставимо с доходностью WAFD в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.75%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
WAFD
Washington Federal, Inc.
3.72%3.23%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%

Просадки

Сравнение просадок QSR и WAFD

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, примерно равная максимальной просадке WAFD в -61.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и WAFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-24.64%
QSR
WAFD

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и WAFD

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 11.96%, в то время как у Washington Federal, Inc. (WAFD) волатильность равна 17.32%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
17.32%
QSR
WAFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и WAFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Washington Federal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию