PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с WAFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности QSR и WAFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Washington Federal, Inc. (WAFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
32.73%
QSR
WAFD

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у WAFD с доходностью 13.17%.


QSR

С начала года

-8.53%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

5.55%

1 год

2.29%

5 лет (среднегодовая)

5.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

WAFD

С начала года

13.17%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

32.73%

1 год

38.97%

5 лет (среднегодовая)

3.01%

10 лет (среднегодовая)

8.03%

Фундаментальные показатели


QSRWAFD
Рыночная капитализация$31.18B$2.92B
EPS$3.99$2.50
Цена/прибыль17.4114.37
PEG коэффициент1.791.67
Общая выручка (12 мес.)$7.97B$1.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$970.41M
EBITDA (12 мес.)$2.63B$389.56M

Основные характеристики


QSRWAFD
Коэф-т Шарпа0.121.22
Коэф-т Сортино0.321.87
Коэф-т Омега1.041.23
Коэф-т Кальмара0.131.40
Коэф-т Мартина0.233.32
Индекс Язвы11.04%12.15%
Дневная вол-ть22.01%33.18%
Макс. просадка-63.03%-61.57%
Текущая просадка-13.64%-4.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QSR и WAFD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c WAFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Washington Federal, Inc. (WAFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.121.22
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.321.87
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.23
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.131.40
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.233.32
QSR
WAFD

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа WAFD равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и WAFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
1.22
QSR
WAFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и WAFD

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности WAFD в 2.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.28%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
WAFD
Washington Federal, Inc.
2.15%3.03%2.86%2.76%3.42%2.24%2.62%2.48%1.63%2.18%1.61%1.63%

Просадки

Сравнение просадок QSR и WAFD

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, примерно равная максимальной просадке WAFD в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и WAFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-4.49%
QSR
WAFD

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и WAFD

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 5.33%, в то время как у Washington Federal, Inc. (WAFD) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
13.41%
QSR
WAFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и WAFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Washington Federal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию