Сравнение QSR с AIRR
QSR (Restaurant Brands International Inc.) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past 10 years, QSR returned 8.10%/yr vs 20.35%/yr for AIRR. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QSR и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSR показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.22%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 8.10% против 20.35% соответственно.
QSR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.10%
- Всё время*
- 9.55%
AIRR
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 24.22%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 24.17%
- 10 лет*
- 20.35%
- Всё время*
- 15.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.35M | $87.77M | $90.71M | |
| $155.59M | $185.34M | $231.95M |
Сравнение доходности по годам QSR и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 11.14% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 24.22% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.57% | 16.28% |
Correlation
The correlation between QSR and AIRR is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between QSR and AIRR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSR vs. AIRR — Ранг доходности на риск
QSR
AIRR
Сравнение QSR c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSR | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.27 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 8.52 | -6.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSR и AIRR
Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSR | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -42.37% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -17.18% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -27.95% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -27.95% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.03% | -42.37% | -20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | -8.40% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -7.47% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 4.57% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSR и AIRR
Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 6.93%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSR | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.94% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 22.27% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 28.13% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 25.74% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 26.49% | +1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSR и AIRR
Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности AIRR в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.09% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.41% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
QSR and AIRR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIRR has higher volatility (9.94%) compared to QSR (6.93%). In terms of maximum drawdown, QSR dropped -63.03% vs AIRR's -42.37%.
AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSR и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор