PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QSR с AIRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSR с AIRR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Restaurant Brands International Inc. (QSR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSR или AIRR.

Корреляция

Корреляция между QSR и AIRR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QSR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

0.09

AIRR:

0.43

Коэф-т Сортино

QSR:

0.28

AIRR:

0.78

Коэф-т Омега

QSR:

1.03

AIRR:

1.10

Коэф-т Кальмара

QSR:

0.08

AIRR:

0.42

Коэф-т Мартина

QSR:

0.21

AIRR:

1.11

Индекс Язвы

QSR:

8.97%

AIRR:

10.47%

Дневная вол-ть

QSR:

23.67%

AIRR:

29.05%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

AIRR:

-42.37%

Текущая просадка

QSR:

-11.01%

AIRR:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность 9.34%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 8.58% против 15.91% соответственно.

QSR

С начала года

9.34%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

6.50%

1 год

2.11%

5 лет

10.31%

10 лет

8.58%

AIRR

С начала года

1.33%

1 месяц

16.95%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.52%

5 лет

31.87%

10 лет

15.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и AIRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и AIRR

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности AIRR в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.		3.34%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.26%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок QSR и AIRR

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и AIRR

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 5.47%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...