PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с AIRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QSRAIRR
Дох-ть с нач. г.-10.88%46.22%
Дох-ть за 1 год2.23%77.25%
Дох-ть за 3 года9.07%21.69%
Дох-ть за 5 лет3.99%24.23%
Коэф-т Шарпа0.133.10
Коэф-т Сортино0.343.94
Коэф-т Омега1.041.50
Коэф-т Кальмара0.155.43
Коэф-т Мартина0.2718.68
Индекс Язвы10.66%4.08%
Дневная вол-ть21.98%24.59%
Макс. просадка-63.03%-42.37%
Текущая просадка-15.85%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между QSR и AIRR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QSR и AIRR

С начала года, QSR показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 46.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
20.42%
QSR
AIRR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.27
AIRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 18.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0018.68

Сравнение коэффициента Шарпа QSR и AIRR

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
3.10
QSR
AIRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и AIRR

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности AIRR в 0.15%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.37%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.15%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок QSR и AIRR

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.85%
0
QSR
AIRR

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и AIRR

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 6.40%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
9.31%
QSR
AIRR