PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSR с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSR с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Restaurant Brands International Inc. (QSR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QSR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSR и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSR
Restaurant Brands International Inc.		11.04%8.64%-13.80%24.64%10.72%2.72%-0.34%25.61%-12.15%30.69%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 10.03% против 20.74% соответственно.

QSR

1 день
1.62%
1 месяц
5.30%
С начала года
11.04%
6 месяцев
15.53%
1 год
15.99%
3 года*
7.36%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.03%

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Restaurant Brands International Inc.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с QSR:
QSR с YUMQSR с DRIQSR с EMEQSR с RSQSR с MG.TOQSR с WAFDQSR с SLGN
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

QSR vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSR
Ранг доходности на риск QSR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSRAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.29

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.99

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

5.06

-3.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

17.74

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSR vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSRAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.29

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.63

-0.27

Корреляция

Корреляция между QSR и AIRR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и AIRR

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSR
Restaurant Brands International Inc.		3.34%3.63%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок QSR и AIRR

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

QSRAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.03%

-42.37%

-20.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-13.09%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-27.95%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.03%

-42.37%

-20.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-7.14%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-7.50%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

3.73%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и AIRR

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 7.07%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSRAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

11.05%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

19.75%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

28.33%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

25.08%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

26.15%

+1.33%