PortfoliosLab logo
Сравнение QSR с AIRR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QSR и AIRR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QSR и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.69%
304.77%
QSR
AIRR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

-0.52

AIRR:

0.29

Коэф-т Сортино

QSR:

-0.60

AIRR:

0.62

Коэф-т Омега

QSR:

0.93

AIRR:

1.08

Коэф-т Кальмара

QSR:

-0.51

AIRR:

0.30

Коэф-т Мартина

QSR:

-1.30

AIRR:

0.84

Индекс Язвы

QSR:

9.53%

AIRR:

9.84%

Дневная вол-ть

QSR:

23.82%

AIRR:

28.84%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

AIRR:

-42.37%

Текущая просадка

QSR:

-20.74%

AIRR:

-19.05%

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью -9.60%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 7.02% против 14.35% соответственно.


QSR

С начала года

-2.61%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-10.88%

5 лет

9.84%

10 лет

7.02%

AIRR

С начала года

-9.60%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-8.11%

1 год

8.63%

5 лет

28.03%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и AIRR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QSR: -0.52
AIRR: 0.29
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QSR: -0.60
AIRR: 0.62
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QSR: 0.93
AIRR: 1.08
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QSR: -0.51
AIRR: 0.30
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QSR: -1.30
AIRR: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.29
QSR
AIRR

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и AIRR

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AIRR в 0.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.75%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.30%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%

Просадки

Сравнение просадок QSR и AIRR

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и AIRR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-19.05%
QSR
AIRR

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и AIRR

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 11.96%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
15.60%
QSR
AIRR