PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности QSR и RS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
4.22%
QSR
RS

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 14.39%.


QSR

С начала года

-8.53%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

5.55%

1 год

2.29%

5 лет (среднегодовая)

5.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RS

С начала года

14.39%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

4.22%

1 год

19.46%

5 лет (среднегодовая)

24.30%

10 лет (среднегодовая)

19.61%

Фундаментальные показатели


QSRRS
Рыночная капитализация$31.18B$16.97B
EPS$3.99$18.26
Цена/прибыль17.4117.17
PEG коэффициент1.791.20
Общая выручка (12 мес.)$7.97B$14.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$1.26B
EBITDA (12 мес.)$2.63B$1.60B

Основные характеристики


QSRRS
Коэф-т Шарпа0.120.68
Коэф-т Сортино0.321.31
Коэф-т Омега1.041.16
Коэф-т Кальмара0.130.99
Коэф-т Мартина0.231.73
Индекс Язвы11.04%11.23%
Дневная вол-ть22.01%28.66%
Макс. просадка-63.03%-83.80%
Текущая просадка-13.64%-6.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QSR и RS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.100.68
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.301.31
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.031.16
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.120.99
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.211.73
QSR
RS

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
0.68
QSR
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и RS

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности RS в 1.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.28%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.39%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QSR и RS

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-6.24%
QSR
RS

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и RS

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 5.08%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.08%
13.70%
QSR
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию