PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с RS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


QSRRS
Дох-ть с нач. г.-10.88%15.90%
Дох-ть за 1 год2.23%23.02%
Дох-ть за 3 года9.07%26.66%
Дох-ть за 5 лет3.99%24.55%
Коэф-т Шарпа0.130.80
Коэф-т Сортино0.341.49
Коэф-т Омега1.041.18
Коэф-т Кальмара0.151.16
Коэф-т Мартина0.272.04
Индекс Язвы10.66%11.15%
Дневная вол-ть21.98%28.59%
Макс. просадка-63.03%-83.80%
Текущая просадка-15.85%-5.00%

Фундаментальные показатели


QSRRS
Рыночная капитализация$30.77B$17.37B
EPS$3.99$18.24
Цена/прибыль17.0417.58
PEG коэффициент1.791.20
Общая выручка (12 мес.)$7.98B$14.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$1.26B
EBITDA (12 мес.)$2.17B$8.89B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между QSR и RS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QSR и RS

С начала года, QSR показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 15.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
10.20%
QSR
RS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c RS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.27
RS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.04

Сравнение коэффициента Шарпа QSR и RS

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа RS равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и RS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
0.80
QSR
RS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и RS

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности RS в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.37%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
RS
Reliance Steel & Aluminum Co.
1.34%1.43%1.73%1.70%2.09%1.84%2.81%2.10%2.07%2.76%2.28%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QSR и RS

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и RS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.85%
-5.00%
QSR
RS

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и RS

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 6.40%, в то время как у Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
14.44%
QSR
RS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и RS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию