Сравнение QSR с RS
QSR (Restaurant Brands International Inc.) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. QSR operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while RS operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, QSR returned 8.91%/yr vs 20.32%/yr for RS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSR и RS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSR показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 38.27%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 8.91% против 20.32% соответственно.
QSR
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -12.05%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 1.82%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.91%
RS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- 38.27%
- 6 месяцев
- 38.65%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам QSR и RS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 6.21% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 38.27% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
Correlation
The correlation between QSR and RS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between QSR and RS has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
QSR:
$2.09
RS:
$14.01
QSR:
34.41
RS:
28.30
QSR:
3.43
RS:
1.46
QSR:
$9.59B
RS:
$14.29B
QSR:
$3.17B
RS:
$3.90B
QSR:
$2.49B
RS:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSR vs. RS — Ранг доходности на риск
QSR
RS
Сравнение QSR c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSR | RS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.38 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 2.38 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSR | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.23 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок QSR и RS
Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и RS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSR | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -83.80% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -22.30% | +9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -22.30% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -22.32% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.03% | -40.83% | -22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | 0.00% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -16.49% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 12.90% | -6.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSR и RS
Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что QSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSR | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 5.97% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.17% | 16.90% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 24.99% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 27.98% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 29.64% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSR и RS
Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности RS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.49% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.24% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSR и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QSR и RS
QSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в 885.40M при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
QSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 606.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 176.20M при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
QSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 338.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 116.50M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
QSR and RS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSR has higher volatility (7.81%) compared to RS (5.97%). In terms of maximum drawdown, QSR dropped -63.03% vs RS's -83.80%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSR и RS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор