Сравнение QSR с RS
QSR (Restaurant Brands International Inc.) and RS (Reliance Steel & Aluminum Co.) are both stocks. QSR operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while RS operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, QSR returned 8.10%/yr vs 20.96%/yr for RS. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QSR и RS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSR показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у RS с доходностью 46.86%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям RS по среднегодовой доходности: 8.10% против 20.96% соответственно.
QSR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 8.10%
- Всё время*
- 9.55%
RS
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 11.53%
- 6 месяцев
- 22.35%
- С начала года
- 46.86%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 24.49%
- 10 лет*
- 20.96%
- Всё время*
- 17.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.59M | $185.34M | $231.95M | |
| $150.25M | $133.94M | $139.27M |
Сравнение доходности по годам QSR и RS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 11.14% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 46.86% | 9.12% | -2.33% | 40.29% | 27.08% | 37.84% | 2.42% | 72.21% | -15.12% | 10.49% |
Correlation
The correlation between QSR and RS is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.04 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between QSR and RS has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
QSR:
$25.85B
RS:
$21.50B
QSR:
$2.09
RS:
$17.15
QSR:
35.70
RS:
24.56
QSR:
3.56
RS:
1.39
QSR:
9.13
RS:
2.94
QSR:
$9.59B
RS:
$15.81B
QSR:
$3.17B
RS:
$1.92B
QSR:
$2.49B
RS:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSR vs. RS — Ранг доходности на риск
QSR
RS
Сравнение QSR c RS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSR | RS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.35 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.57 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 6.82 | -4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSR и RS
Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки RS в -83.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и RS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSR | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -83.80% | +20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -19.05% | +6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -22.30% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.16% | -22.32% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.03% | -40.83% | -22.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.96% | 0.00% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.00% | -16.42% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 7.16% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSR и RS
Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Reliance Steel & Aluminum Co. (RS) имеют волатильность 6.93% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSR | RS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.21% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.06% | 18.98% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 23.50% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.78% | 27.90% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 29.59% | -2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSR и RS
Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности RS в 1.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.41% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
RS Reliance Steel & Aluminum Co. | 1.16% | 1.66% | 1.63% | 1.43% | 1.73% | 1.70% | 2.09% | 1.84% | 2.81% | 2.10% | 2.07% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSR и RS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Reliance Steel & Aluminum Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QSR и RS
QSR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о валовой прибыли в -1.10B при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в -23.8%.
QSR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила об операционной прибыли в 606.00M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
RS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила об операционной прибыли в 441.60M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
QSR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Restaurant Brands International Inc. сообщила о чистой прибыли в 338.00M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
RS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Reliance Steel & Aluminum Co. сообщила о чистой прибыли в 322.90M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
QSR and RS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RS has higher volatility (7.21%) compared to QSR (6.93%). In terms of maximum drawdown, QSR dropped -63.03% vs RS's -83.80%.
RS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSR и RS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор