PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности QSR и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
35.25%
QSR
EME

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 145.28%.


QSR

С начала года

-8.53%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

5.55%

1 год

2.29%

5 лет (среднегодовая)

5.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EME

С начала года

145.28%

1 месяц

17.64%

6 месяцев

35.25%

1 год

144.33%

5 лет (среднегодовая)

43.80%

10 лет (среднегодовая)

28.67%

Фундаментальные показатели


QSREME
Рыночная капитализация$31.18B$23.73B
EPS$3.99$19.69
Цена/прибыль17.4126.20
PEG коэффициент1.791.32
Общая выручка (12 мес.)$7.97B$14.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$2.63B
EBITDA (12 мес.)$2.63B$1.38B

Основные характеристики


QSREME
Коэф-т Шарпа0.124.80
Коэф-т Сортино0.324.87
Коэф-т Омега1.041.74
Коэф-т Кальмара0.1310.07
Коэф-т Мартина0.2332.15
Индекс Язвы11.04%4.57%
Дневная вол-ть22.01%30.65%
Макс. просадка-63.03%-70.56%
Текущая просадка-13.64%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между QSR и EME составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.124.80
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.324.87
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.74
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.1310.07
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.2332.15
QSR
EME

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 4.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
4.80
QSR
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и EME

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности EME в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.28%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.18%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%0.42%

Просадки

Сравнение просадок QSR и EME

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
0
QSR
EME

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и EME

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 5.33%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
9.52%
QSR
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию