PortfoliosLab logo
Сравнение QSR с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QSR и EME составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QSR и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.09%
836.44%
QSR
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

-0.52

EME:

0.22

Коэф-т Сортино

QSR:

-0.61

EME:

0.53

Коэф-т Омега

QSR:

0.93

EME:

1.08

Коэф-т Кальмара

QSR:

-0.48

EME:

0.27

Коэф-т Мартина

QSR:

-1.06

EME:

0.74

Индекс Язвы

QSR:

11.10%

EME:

11.84%

Дневная вол-ть

QSR:

22.63%

EME:

39.56%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

QSR:

-15.71%

EME:

-28.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR:

$30.06B

EME:

$16.86B

EPS

QSR:

$3.18

EME:

$21.44

Цена/прибыль

QSR:

21.03

EME:

17.24

PEG коэффициент

QSR:

1.15

EME:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

QSR:

$6.67B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR:

$3.42B

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

QSR:

$2.12B

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у EME с доходностью -15.15%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 8.60% против 24.12% соответственно.


QSR

С начала года

3.57%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-11.14%

5 лет

19.10%

10 лет

8.60%

EME

С начала года

-15.15%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-10.36%

1 год

7.72%

5 лет

47.83%

10 лет

24.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QSR: -0.52
EME: 0.22
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QSR: -0.61
EME: 0.53
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QSR: 0.93
EME: 1.08
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QSR: -0.48
EME: 0.27
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QSR: -1.06
EME: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.22
QSR
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и EME

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности EME в 0.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.53%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.26%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок QSR и EME

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.71%
-28.18%
QSR
EME

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и EME

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 9.45%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.45%
13.14%
QSR
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию