PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


QSREME
Дох-ть с нач. г.-10.88%139.32%
Дох-ть за 1 год2.23%146.57%
Дох-ть за 3 года9.07%58.32%
Дох-ть за 5 лет3.99%42.56%
Коэф-т Шарпа0.134.84
Коэф-т Сортино0.344.91
Коэф-т Омега1.041.75
Коэф-т Кальмара0.1510.16
Коэф-т Мартина0.2732.57
Индекс Язвы10.66%4.55%
Дневная вол-ть21.98%30.65%
Макс. просадка-63.03%-70.56%
Текущая просадка-15.85%0.00%

Фундаментальные показатели


QSREME
Рыночная капитализация$30.77B$23.65B
EPS$3.99$20.05
Цена/прибыль17.0425.64
PEG коэффициент1.791.32
Общая выручка (12 мес.)$7.98B$14.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$2.63B
EBITDA (12 мес.)$2.17B$1.34B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между QSR и EME составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QSR и EME

С начала года, QSR показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 139.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
35.37%
QSR
EME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.27
EME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EME, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EME, с текущим значением в 4.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EME, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EME, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EME, с текущим значением в 32.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.57

Сравнение коэффициента Шарпа QSR и EME

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 4.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
4.84
QSR
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и EME

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EME в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.37%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.
0.18%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%0.42%

Просадки

Сравнение просадок QSR и EME

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.85%
0
QSR
EME

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и EME

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 6.40%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
9.07%
QSR
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию