PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QSR с DRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QSR с DRI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Darden Restaurants, Inc. (DRI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSR или DRI.

Корреляция

Корреляция между QSR и DRI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QSR и DRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.69%
425.19%
QSR
DRI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSR:

-0.52

DRI:

1.06

Коэф-т Сортино

QSR:

-0.60

DRI:

2.02

Коэф-т Омега

QSR:

0.93

DRI:

1.23

Коэф-т Кальмара

QSR:

-0.51

DRI:

1.60

Коэф-т Мартина

QSR:

-1.30

DRI:

6.77

Индекс Язвы

QSR:

9.53%

DRI:

4.74%

Дневная вол-ть

QSR:

23.82%

DRI:

30.21%

Макс. просадка

QSR:

-63.03%

DRI:

-72.80%

Текущая просадка

QSR:

-20.74%

DRI:

-4.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSR:

$28.41B

DRI:

$23.46B

EPS

QSR:

$3.18

DRI:

$8.88

Коэффициент P/E

QSR:

19.68

DRI:

22.57

Коэффициент PEG

QSR:

1.18

DRI:

1.98

Коэффициент P/S

QSR:

3.38

DRI:

1.99

Коэффициент P/B

QSR:

6.54

DRI:

10.72

Общая выручка (12 мес.)

QSR:

$6.67B

DRI:

$11.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSR:

$3.42B

DRI:

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

QSR:

$2.12B

DRI:

$1.87B

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 8.26%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: 7.02% против 16.19% соответственно.

QSR

С начала года

-2.61%

1 месяц

-7.28%

6 месяцев

-9.21%

1 год

-10.88%

5 лет

9.84%

10 лет

7.02%

DRI

С начала года

8.26%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

26.38%

1 год

31.57%

5 лет

27.41%

10 лет

16.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSR и DRI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QSR
Ранг риск-скорректированной доходности QSR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DRI
Ранг риск-скорректированной доходности DRI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSR c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QSR: -0.52
DRI: 1.06
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QSR: -0.60
DRI: 2.02
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QSR: 0.93
DRI: 1.23
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QSR: -0.51
DRI: 1.60
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в -1.30, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QSR: -1.30
DRI: 6.77

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа DRI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
1.06
QSR
DRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и DRI

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DRI в 2.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QSR
Restaurant Brands International Inc.		3.75%3.56%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%
DRI
Darden Restaurants, Inc.		2.81%2.90%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.10%3.75%

Просадки

Сравнение просадок QSR и DRI

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и DRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-4.31%
QSR
DRI

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и DRI

Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что QSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.96%
9.97%
QSR
DRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию