Сравнение QSR с DRI
QSR (Restaurant Brands International Inc.) and DRI (Darden Restaurants, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, QSR returned 9.27%/yr vs 15.70%/yr for DRI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSR и DRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSR показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у DRI с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции QSR уступали акциям DRI по среднегодовой доходности: 9.27% против 15.70% соответственно.
QSR
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 12.96%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.27%
DRI
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- -4.63%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 15.70%
Сравнение доходности по годам QSR и DRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSR Restaurant Brands International Inc. | 15.11% | 8.64% | -13.80% | 24.64% | 10.72% | 2.72% | -0.34% | 25.61% | -12.15% | 30.69% |
DRI Darden Restaurants, Inc. | 11.90% | 1.56% | 17.70% | 22.83% | -4.84% | 29.48% | 10.45% | 12.29% | 6.89% | 35.99% |
Correlation
The correlation between QSR and DRI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
QSR:
$26.77B
DRI:
$23.04B
QSR:
$2.09
DRI:
$10.35
QSR:
36.97
DRI:
19.43
QSR:
3.68
DRI:
1.78
QSR:
9.46
DRI:
10.50
QSR:
$9.59B
DRI:
$13.21B
QSR:
$3.17B
DRI:
$9.17B
QSR:
$2.49B
DRI:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSR vs. DRI — Ранг доходности на риск
QSR
DRI
Сравнение QSR c DRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSR | DRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.02 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | -0.03 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSR и DRI
Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и DRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSR | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -72.80% | +9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -20.07% | +6.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.53% | -23.92% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.27% | -28.38% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.03% | -72.80% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -7.41% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -12.98% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 9.24% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSR и DRI
Restaurant Brands International Inc. (QSR) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Darden Restaurants, Inc. (DRI) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что QSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSR | DRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 7.49% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 19.40% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 25.69% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.92% | 27.23% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 35.95% | -8.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSR и DRI
Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности DRI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRI Darden Restaurants, Inc. | 3.04% | 3.15% | 2.90% | 3.07% | 3.34% | 2.29% | 0.99% | 2.99% | 2.76% | 2.48% | 2.92% | 13.76% |
QSR Restaurant Brands International Inc. | 3.29% | 3.63% | 3.56% | 2.82% | 3.34% | 3.49% | 3.40% | 3.14% | 3.44% | 1.27% | 1.30% | 1.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSR и DRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSR and DRI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSR has higher volatility (8.54%) compared to DRI (7.49%). In terms of maximum drawdown, QSR dropped -63.03% vs DRI's -72.80%.
QSR currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSR и DRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор