PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с DRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности QSR и DRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.55%
13.57%
QSR
DRI

Доходность по периодам

С начала года, QSR показывает доходность -8.53%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 3.75%.


QSR

С начала года

-8.53%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

5.55%

1 год

2.29%

5 лет (среднегодовая)

5.10%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DRI

С начала года

3.75%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

13.57%

1 год

8.94%

5 лет (среднегодовая)

10.54%

10 лет (среднегодовая)

15.91%

Фундаментальные показатели


QSRDRI
Рыночная капитализация$31.18B$18.90B
EPS$3.99$8.67
Цена/прибыль17.4118.55
PEG коэффициент1.791.70
Общая выручка (12 мес.)$7.97B$11.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$2.18B
EBITDA (12 мес.)$2.63B$1.81B

Основные характеристики


QSRDRI
Коэф-т Шарпа0.120.45
Коэф-т Сортино0.320.84
Коэф-т Омега1.041.10
Коэф-т Кальмара0.130.50
Коэф-т Мартина0.231.03
Индекс Язвы11.04%9.83%
Дневная вол-ть22.01%22.52%
Макс. просадка-63.03%-72.80%
Текущая просадка-13.64%-3.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между QSR и DRI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.120.45
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.320.84
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.10
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.130.50
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.231.03
QSR
DRI

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DRI равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
0.45
QSR
DRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и DRI

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что сопоставимо с доходностью DRI в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.28%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
DRI
Darden Restaurants, Inc.
3.29%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%3.86%

Просадки

Сравнение просадок QSR и DRI

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и DRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.64%
-3.89%
QSR
DRI

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и DRI

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 5.33%, в то время как у Darden Restaurants, Inc. (DRI) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.33%
7.91%
QSR
DRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию