PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QSR с DRI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


QSRDRI
Дох-ть с нач. г.-10.88%6.20%
Дох-ть за 1 год2.23%17.77%
Дох-ть за 3 года9.07%6.33%
Дох-ть за 5 лет3.99%11.00%
Коэф-т Шарпа0.130.81
Коэф-т Сортино0.341.36
Коэф-т Омега1.041.17
Коэф-т Кальмара0.150.91
Коэф-т Мартина0.271.85
Индекс Язвы10.66%9.80%
Дневная вол-ть21.98%22.38%
Макс. просадка-63.03%-72.80%
Текущая просадка-15.85%-1.62%

Фундаментальные показатели


QSRDRI
Рыночная капитализация$30.77B$19.79B
EPS$3.99$8.67
Цена/прибыль17.0419.43
PEG коэффициент1.791.78
Общая выручка (12 мес.)$7.98B$11.42B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.13B$2.18B
EBITDA (12 мес.)$2.17B$1.83B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между QSR и DRI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QSR и DRI

С начала года, QSR показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у DRI с доходностью 6.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
15.79%
QSR
DRI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение QSR c DRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Restaurant Brands International Inc. (QSR) и Darden Restaurants, Inc. (DRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QSR, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QSR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QSR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QSR, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QSR, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.27
DRI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DRI, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DRI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DRI, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DRI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DRI, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.85

Сравнение коэффициента Шарпа QSR и DRI

Показатель коэффициента Шарпа QSR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DRI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSR и DRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.13
0.81
QSR
DRI

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSR и DRI

Дивидендная доходность QSR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DRI в 3.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QSR
Restaurant Brands International Inc.
3.37%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
DRI
Darden Restaurants, Inc.
3.22%3.07%3.34%2.29%0.99%2.99%2.76%2.48%2.92%3.09%3.75%3.86%

Просадки

Сравнение просадок QSR и DRI

Максимальная просадка QSR за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки DRI в -72.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSR и DRI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.85%
-1.62%
QSR
DRI

Волатильность

Сравнение волатильности QSR и DRI

Текущая волатильность для Restaurant Brands International Inc. (QSR) составляет 6.40%, в то время как у Darden Restaurants, Inc. (DRI) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что QSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.40%
7.49%
QSR
DRI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSR и DRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Restaurant Brands International Inc. и Darden Restaurants, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию