Сравнение OTGL с BRF
OTGL (OTG Latin America ETF) and BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for BRF.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и BRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 1.35%.
OTGL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам OTGL и BRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 5.36% | 13.64% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 1.35% | 16.20% |
Correlation
The correlation between OTGL and BRF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. BRF — Ранг доходности на риск
OTGL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRF
Сравнение OTGL c BRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | BRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и BRF
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и BRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -82.26% | +68.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.20% | -50.59% | +41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -45.74% | +42.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и BRF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 28.85% | -9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 31.72% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 33.88% | -14.65% |
Сравнение комиссий OTGL и BRF
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и BRF
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности BRF в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.47% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.83% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and BRF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BRF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BRF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
BRF has the higher dividend yield at 5.47%, compared with 2.83% for OTGL.
OTGL tracks Actively Managed, while BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index. They also come from different issuers: OTG and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.60% for BRF.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и BRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор