Сравнение OTGL с BRF
OTGL (OTG Latin America ETF) and BRF (VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF) are both Latin America Equities funds - OTGL tracks the Actively Managed while BRF tracks the MVIS Brazil Small-Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, OTGL returned 21.23% vs 18.94% for BRF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. OTGL charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for BRF.
Доходность
Сравнение доходности OTGL и BRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTGL показывает доходность 7.04%, что значительно выше, чем у BRF с доходностью 2.26%.
OTGL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRF
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -2.39%
- 6 месяцев
- -2.83%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- 3.85%
Сравнение доходности по годам OTGL и BRF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTGL OTG Latin America ETF | 7.04% | 13.64% |
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 2.26% | 16.20% |
Correlation
The correlation between OTGL and BRF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between OTGL and BRF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTGL vs. BRF — Ранг доходности на риск
OTGL
BRF
Сравнение OTGL c BRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OTG Latin America ETF (OTGL) и VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTGL | BRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.96 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 2.37 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTGL и BRF
Максимальная просадка OTGL за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки BRF в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTGL и BRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTGL | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -82.26% | +68.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -19.81% | +6.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -50.15% | +42.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -45.75% | +42.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 8.02% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTGL и BRF
Текущая волатильность для OTG Latin America ETF (OTGL) составляет 3.81%, в то время как у VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что OTGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTGL | BRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 7.08% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 23.30% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 29.03% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 31.63% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 33.83% | -14.92% |
Сравнение комиссий OTGL и BRF
OTGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BRF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTGL и BRF
Дивидендная доходность OTGL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности BRF в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRF VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF | 5.42% | 5.54% | 4.08% | 5.02% | 4.13% | 2.96% | 1.66% | 2.54% | 2.89% | 4.53% | 4.25% | 3.84% |
OTGL OTG Latin America ETF | 2.78% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTGL and BRF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRF has higher volatility (7.08%) compared to OTGL (3.81%). In terms of maximum drawdown, OTGL dropped -13.52% vs BRF's -82.26%.
On 1-year performance, OTGL leads with 21.23% vs 18.94% for BRF. On fees, BRF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, OTGL has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OTGL has performed better with a 21.23% return vs 18.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for OTGL.
BRF has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 2.78% for OTGL.
OTGL tracks Actively Managed, while BRF tracks MVIS Brazil Small-Cap Index. They also come from different issuers: OTG and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for OTGL and 0.60% for BRF.
OTGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTGL и BRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор