PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTCM с NVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

OTCM (Otc Markets Group) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. OTCM operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, OTCM returned 16.86%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 16.86% против 6.20% соответственно.

OTCM

1 день
0.37%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.44%
6 месяцев
4.00%
1 год
7.29%
3 года*
1.51%
5 лет*
6.71%
10 лет*
16.86%

NVO

1 день
-4.52%
1 месяц
-10.96%
С начала года
-16.56%
6 месяцев
-9.23%
1 год
-42.47%
3 года*
-17.53%
5 лет*
1.78%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		2.44%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
NVO
Novo Nordisk A/S		-16.56%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between OTCM and NVO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTCM:

$616.38M

NVO:

$182.49B

EPS

OTCM:

$2.71

NVO:

$27.42

Коэффициент P/E

OTCM:

19.15

NVO:

1.50

Коэффициент PEG

OTCM:

53.79

NVO:

0.06

Коэффициент P/S

OTCM:

4.96

NVO:

0.56

Коэффициент P/B

OTCM:

14.56

NVO:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

OTCM:

$124.27M

NVO:

$327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTCM:

$60.59M

NVO:

$268.30B

EBITDA (12 мес.)

OTCM:

$42.09M

NVO:

$181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с WMOTCM с BOXX
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с LLY.DE

Доходность на риск

OTCM vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCMNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.82

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-1.01

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.86

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.77

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.74

-1.14

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCM vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCMNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.82

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.19

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OTCM и NVO

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-74.70%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-55.03%

+37.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-74.70%

+50.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-74.70%

+48.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-74.70%

+34.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-70.19%

+60.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-17.77%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

37.21%

-27.34%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и NVO

Текущая волатильность для Otc Markets Group (OTCM) составляет 6.50%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что OTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

9.75%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

38.30%

-20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.93%

52.08%

-21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

38.31%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

32.56%

+0.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и NVO

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности NVO в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		4.39%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
OTCM
Otc Markets Group		5.22%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTCM и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
30.40M
96.82B
(OTCM) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTCM и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otc Markets Group и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
41.5%
86.0%
Активы портфеля
OTCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

OTCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

OTCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

OTCM and NVO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (9.75%) compared to OTCM (6.50%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs NVO's -74.70%.

OTCM currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор