PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTCM с NVO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

OTCM (Otc Markets Group) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. OTCM operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, OTCM returned 16.52%/yr vs 8.17%/yr for NVO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции OTCM превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 16.52% против 8.17% соответственно.

OTCM

1 день
0.39%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-0.40%
1 год
-1.95%
3 года*
0.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
16.52%

NVO

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-26.15%
3 года*
-13.58%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		0.96%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.67%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between OTCM and NVO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTCM:

$607.48M

NVO:

$215.05B

EPS

OTCM:

$2.71

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

OTCM:

18.89

NVO:

11.57

Коэффициент PEG

OTCM:

53.06

NVO:

0.50

Коэффициент P/S

OTCM:

4.89

NVO:

4.30

Коэффициент P/B

OTCM:

14.35

NVO:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

OTCM:

$124.27M

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTCM:

$60.59M

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

OTCM:

$42.09M

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с WMOTCM с BOXX
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

OTCM vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMNVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.51

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
-0.41

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.94

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

-0.53

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

-0.84

+0.65

OTCM vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и NVO

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-74.70%

+34.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-49.17%

+31.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-74.70%

+50.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-74.70%

+48.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-74.70%

+34.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-64.87%

+54.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-17.83%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

31.10%

-20.92%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и NVO

Текущая волатильность для Otc Markets Group (OTCM) составляет 4.60%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что OTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

11.68%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

37.71%

-21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

51.65%

-21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

38.48%

-9.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

32.57%

+0.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и NVO

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности NVO в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVO
Novo Nordisk A/S		3.73%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%
OTCM
Otc Markets Group		5.29%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTCM и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.40M
96.82B
(OTCM) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OTCM значения в USD, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности OTCM и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otc Markets Group и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.5%
86.0%
Активы портфеля
OTCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

OTCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

OTCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

OTCM and NVO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (11.68%) compared to OTCM (4.60%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs NVO's -74.70%.

OTCM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор