PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCM с GOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OTCM с GOOG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

OTCM (Otc Markets Group) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. OTCM operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, OTCM returned 16.52%/yr vs 26.06%/yr for GOOG. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OTCM и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otc Markets Group (OTCM) и Alphabet Inc (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCM показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции OTCM уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 16.52% против 26.06% соответственно.

OTCM

1 день
0.39%
1 месяц
-3.74%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-0.40%
1 год
-1.95%
3 года*
0.52%
5 лет*
4.25%
10 лет*
16.52%

GOOG

1 день
4.96%
1 месяц
-6.63%
С начала года
12.09%
6 месяцев
11.88%
1 год
97.61%
3 года*
43.09%
5 лет*
23.11%
10 лет*
26.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCM и GOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCM
Otc Markets Group		0.96%5.08%-4.43%2.06%-0.01%85.79%0.99%25.17%4.17%32.32%
GOOG
Alphabet Inc		12.09%65.42%35.62%58.83%-38.67%65.17%31.03%29.10%-1.03%35.58%

Correlation

The correlation between OTCM and GOOG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OTCM:

$607.48M

GOOG:

$4.30T

EPS

OTCM:

$2.71

GOOG:

$13.11

Коэффициент P/E

OTCM:

18.89

GOOG:

26.80

Коэффициент PEG

OTCM:

53.06

GOOG:

1.32

Коэффициент P/S

OTCM:

4.89

GOOG:

10.16

Коэффициент P/B

OTCM:

14.35

GOOG:

8.98

Общая выручка (12 мес.)

OTCM:

$124.27M

GOOG:

$422.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

OTCM:

$60.59M

GOOG:

$255.12B

EBITDA (12 мес.)

OTCM:

$42.09M

GOOG:

$174.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otc Markets Group

Alphabet Inc

Часто сравнивают с OTCM:
OTCM с GOLDOTCM с VGTOTCM с SWPPXOTCM с BOCOTCM с ADXOTCM с WMOTCM с BOXX
Часто сравнивают с GOOG:
GOOG с MSFTGOOG с GOOGLGOOG с AMZNGOOG с AAPLGOOG с SPYGOOG с METAGOOG с QQQ

Доходность на риск

OTCM vs. GOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCM
Ранг доходности на риск OTCM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
GOOG
Ранг доходности на риск GOOG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOG: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOG: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCM c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otc Markets Group (OTCM) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCMGOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
3.34

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
4.60

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.55

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.73

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

15.58

-15.77

OTCM vs. GOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCM на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCM и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCM и GOOG

Максимальная просадка OTCM за все время составила -39.87%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCM и GOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCMGOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.87%

-44.60%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-20.75%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.48%

-29.35%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-44.60%

+18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-44.60%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-11.92%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-8.90%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.18%

6.29%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCM и GOOG

Текущая волатильность для Otc Markets Group (OTCM) составляет 4.60%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что OTCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCMGOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

11.00%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

21.59%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

29.48%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

31.40%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.04%

29.11%

+3.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCM и GOOG

Дивидендная доходность OTCM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности GOOG в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOOG
Alphabet Inc		0.24%0.26%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCM
Otc Markets Group		5.29%4.81%4.33%3.97%3.90%6.19%3.68%3.57%4.24%3.99%2.43%6.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OTCM и GOOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otc Markets Group и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.40M
109.90B
(OTCM) Общая выручка
(GOOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OTCM и GOOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Otc Markets Group и Alphabet Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
41.5%
62.5%
Активы портфеля
OTCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о валовой прибыли в 12.61M при выручке в 30.40M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

GOOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

OTCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила об операционной прибыли в 8.62M при выручке в 30.40M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

GOOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

OTCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otc Markets Group сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 30.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

GOOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.

Часто задаваемые вопросы

OTCM and GOOG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOG has higher volatility (11.00%) compared to OTCM (4.60%). In terms of maximum drawdown, OTCM dropped -39.87% vs GOOG's -44.60%.

GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCM и GOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор