PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCFX с TRBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCFX с TRBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX).

OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. TRBCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCFX и TRBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCFX и TRBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		1.55%16.42%11.48%17.56%-23.47%17.07%25.05%33.61%-3.39%15.13%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		-11.24%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%

Доходность по периодам

С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции OTCFX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 11.79% против 15.86% соответственно.

OTCFX

1 день
3.79%
1 месяц
-7.03%
С начала года
1.55%
6 месяцев
10.78%
1 год
25.54%
3 года*
14.42%
5 лет*
4.74%
10 лет*
11.79%

TRBCX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-11.24%
6 месяцев
-10.00%
1 год
15.04%
3 года*
26.18%
5 лет*
10.52%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с OTCFX:
OTCFX с PRDSXOTCFX с IWMOTCFX с VPCCXOTCFX с FXAIXOTCFX с VOOOTCFX с SCHAOTCFX с VWELX
Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с PRGFXTRBCX с QQQTRBCX с DODGX

Сравнение комиссий OTCFX и TRBCX

OTCFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

OTCFX vs. TRBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCFX
Ранг доходности на риск OTCFX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCFX c TRBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCFXTRBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.69

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.14

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.76

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

2.68

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCFX vs. TRBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCFX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCFX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCFXTRBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.69

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.44

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между OTCFX и TRBCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCFX и TRBCX

Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности TRBCX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		14.03%14.25%16.00%3.80%4.12%7.08%2.28%5.35%12.43%8.39%1.89%10.93%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.91%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Просадки

Сравнение просадок OTCFX и TRBCX

Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, примерно равная максимальной просадке TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и TRBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCFXTRBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.37%

-54.56%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-17.01%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-43.63%

+11.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.71%

-43.63%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-13.77%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-11.35%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.86%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCFX и TRBCX

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCFXTRBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.01%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

13.72%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.77%

23.49%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

24.05%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

22.76%

-2.32%