Сравнение OTCFX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCFX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCFX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 1.55% | 16.42% | 11.48% | 17.56% | -23.47% | 17.07% | 25.05% | 33.61% | -3.39% | 15.13% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCFX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции OTCFX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 11.79% против 6.82% соответственно.
OTCFX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 11.79%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCFX и NCLEX
И OTCFX, и NCLEX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
OTCFX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
OTCFX
NCLEX
Сравнение OTCFX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCFX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | -0.79 | +1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | -1.07 | +2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.73 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | -1.99 | +8.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCFX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | -0.79 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.12 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между OTCFX и NCLEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCFX и NCLEX
Дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.03%, что больше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCFX T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund | 14.03% | 14.25% | 16.00% | 3.80% | 4.12% | 7.08% | 2.28% | 5.35% | 12.43% | 8.39% | 1.89% | 10.93% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок OTCFX и NCLEX
Максимальная просадка OTCFX за все время составила -56.37%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCFX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCFX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.37% | -48.68% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -21.36% | +7.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -28.50% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -35.79% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -27.21% | +19.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -8.21% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 7.84% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCFX и NCLEX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что OTCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCFX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 5.11% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 12.33% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.77% | 19.73% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 19.47% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.16% | +1.28% |