Сравнение OTCAX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.50% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и VSCIX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
OTCAX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
OTCAX
VSCIX
Сравнение OTCAX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.41 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.38 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 5.95 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.26 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и VSCIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и VSCIX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и VSCIX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -59.66% | -14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -14.30% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -28.13% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -41.81% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -6.11% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -10.18% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.32% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и VSCIX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 7.09% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.81% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.60% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 21.80% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 20.75% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 21.55% | -1.66% |