Сравнение OTCAX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 11.20% против 3.29% соответственно.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и VLEQX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
OTCAX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
OTCAX
VLEQX
Сравнение OTCAX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.08 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.24 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 0.14 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.08 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и VLEQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и VLEQX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и VLEQX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -35.60% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -11.43% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -33.46% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -35.60% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -19.59% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -12.40% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.37% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и VLEQX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 4.03% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 8.50% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 16.35% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 19.30% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 19.25% | +0.64% |