PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCAX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с MEIKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и MFS Value Fund (MEIKX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-6.41%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
MEIKX
MFS Value Fund		1.23%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции OTCAX превзошли акции MEIKX по среднегодовой доходности: 11.20% против 10.11% соответственно.

OTCAX

1 день
3.59%
1 месяц
-6.60%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-10.76%
1 год
2.30%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.37%
10 лет*
11.20%

MEIKX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.23%
6 месяцев
4.01%
1 год
10.00%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий OTCAX и MEIKX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
MEIKX
MFS Value Fund

Доходность на риск

OTCAX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCAXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.72

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

1.07

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.16

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

0.94

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

4.09

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCAXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.72

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между OTCAX и MEIKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и MEIKX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности MEIKX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.91%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
MEIKX
MFS Value Fund		9.81%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и MEIKX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCAXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-56.81%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-8.03%

-8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-17.50%

-19.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-36.68%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-4.89%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-9.51%

-13.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.54%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и MEIKX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCAXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.53%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

7.84%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

14.79%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

13.91%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

16.55%

+3.34%