PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTCAX с IMIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTCAX с IMIDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX).

OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и IMIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OTCAX и IMIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		-5.54%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%37.43%0.82%25.95%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		2.77%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у IMIDX с доходностью 2.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции IMIDX немного отстают с 10.92%.

OTCAX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-10.19%
1 год
1.74%
3 года*
10.72%
5 лет*
3.56%
10 лет*
11.30%

IMIDX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.77%
6 месяцев
-5.05%
1 год
6.88%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.07%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Congress Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с ACMVXOTCAX с PRITXOTCAX с JHMMOTCAX с qqqOTCAX с SPYOTCAX с XMHQ
Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX

Сравнение комиссий OTCAX и IMIDX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IMIDX в 0.79%.

OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

OTCAX vs. IMIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c IMIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTCAXIMIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.40

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.73

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.09

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

0.75

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

1.94

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTCAX vs. IMIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IMIDX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и IMIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTCAXIMIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.40

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.15

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.62

-0.24

Корреляция

Корреляция между OTCAX и IMIDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и IMIDX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.74%, что больше доходности IMIDX в 12.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		17.74%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		12.91%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и IMIDX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки IMIDX в -35.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и IMIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OTCAXIMIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-35.15%

-39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-12.10%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-34.88%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

-35.15%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-8.30%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-7.26%

-15.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

4.70%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и IMIDX

Текущая волатильность для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) составляет 7.09%, в то время как у Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что OTCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OTCAXIMIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

8.16%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

14.23%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

20.89%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

21.20%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.98%

-1.10%