Сравнение OTCAX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
OTCAX управляется MFS. Фонд был запущен 1 дек. 1993 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности OTCAX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OTCAX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | -6.41% | 3.32% | 23.47% | 21.00% | -28.53% | 13.66% | 35.34% | 37.43% | 0.82% | 25.95% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, OTCAX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OTCAX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции FSMAX немного отстают с 10.91%.
OTCAX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 11.20%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OTCAX и FSMAX
OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
OTCAX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
OTCAX
FSMAX
Сравнение OTCAX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OTCAX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.40 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.39 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 5.70 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OTCAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.91 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между OTCAX и FSMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTCAX и FSMAX
Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.91%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTCAX MFS Mid Cap Growth Fund | 17.91% | 16.76% | 15.59% | 0.00% | 0.00% | 3.64% | 0.83% | 0.86% | 4.70% | 8.80% | 5.67% | 2.84% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок OTCAX и FSMAX
Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OTCAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -50.55% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.46% | -14.64% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.85% | -36.31% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -50.55% | +13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -7.18% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.21% | -12.29% | -10.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 3.57% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTCAX и FSMAX
MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 7.09% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OTCAX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 7.01% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.51% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 23.00% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 22.36% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 30.21% | -10.32% |