PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OTCAX с FMDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTCAX с FMDGX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OTCAX (MFS Mid Cap Growth Fund) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, OTCAX returned 4.27%/yr vs 5.38%/yr for FMDGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. OTCAX charges 1.00%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.

Доходность

Сравнение доходности OTCAX и FMDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTCAX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью 1.34%.

OTCAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
0.00%
С начала года
2.89%
1 год
-1.22%
3 года*
11.11%
5 лет*
4.27%
10 лет*
11.74%

FMDGX

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
-1.82%
С начала года
1.34%
1 год
-0.53%
3 года*
12.15%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTCAX и FMDGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		2.89%3.32%23.47%21.00%-28.53%13.66%35.34%3.74%
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.34%8.60%22.03%25.79%-26.67%12.67%34.84%4.63%

Correlation

The correlation between OTCAX and FMDGX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.96

The correlation between OTCAX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Mid Cap Growth Fund

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OTCAX:
OTCAX с DFAXOTCAX с JHMMOTCAX с PRITXOTCAX с ACMVXOTCAX с XMHQOTCAX с FXAIXOTCAX с SPY
Часто сравнивают с FMDGX:
FMDGX с FSMDXFMDGX с VOTFMDGX с FSPGXFMDGX с FXAIXFMDGX с FIMVXFMDGX с VMGIXFMDGX с VOO

Доходность на риск

OTCAX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTCAX
Ранг доходности на риск OTCAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTCAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCAX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FMDGX
Ранг доходности на риск FMDGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTCAX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OTCAXFMDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.03

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.16

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.03

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

0.09

-0.15

OTCAX vs. FMDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTCAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTCAX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OTCAX и FMDGX

Максимальная просадка OTCAX за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTCAX и FMDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTCAXFMDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.39%

-38.59%

-35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.46%

-14.75%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

-25.30%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.85%

-38.59%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-5.50%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-11.05%

-12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

5.14%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OTCAX и FMDGX

MFS Mid Cap Growth Fund (OTCAX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) имеют волатильность 4.99% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTCAXFMDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.16%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

13.82%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

17.36%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

22.52%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

24.26%

-4.26%

Сравнение комиссий OTCAX и FMDGX

OTCAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTCAX и FMDGX

Дивидендная доходность OTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности FMDGX в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDGX
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund		1.83%1.85%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCAX
MFS Mid Cap Growth Fund		16.29%16.76%15.59%0.00%0.00%3.64%0.83%0.86%4.70%8.80%5.67%2.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OTCAX and FMDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FMDGX has higher volatility (5.16%) compared to OTCAX (4.99%). In terms of maximum drawdown, OTCAX dropped -74.39% vs FMDGX's -38.59%.

FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTCAX и FMDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор