Сравнение OSTIX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 5.21%, а акции VWEHX немного отстают с 5.18%.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и VWEHX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
OSTIX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
OSTIX
VWEHX
Сравнение OSTIX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.86 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.79 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 11.37 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.90 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.80 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 0.99 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.87 | +1.46 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и VWEHX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и VWEHX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и VWEHX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -30.17% | +20.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -2.52% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -13.83% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -19.69% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.80% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -4.30% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.62% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и VWEHX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.39% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.29% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 3.45% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 4.85% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 5.26% | -2.30% |