Сравнение OSTIX с OSTFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Osterweis Fund (OSTFX).
OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г.. OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и OSTFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSTIX и OSTFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
OSTFX Osterweis Fund | -6.94% | 12.85% | 13.48% | 22.64% | -22.01% | 22.58% | 23.20% | 43.39% | -7.85% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у OSTFX с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции OSTIX уступали акциям OSTFX по среднегодовой доходности: 5.21% против 10.76% соответственно.
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
OSTFX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSTIX и OSTFX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии OSTFX в 0.95%.
Доходность на риск
OSTIX vs. OSTFX — Ранг доходности на риск
OSTIX
OSTFX
Сравнение OSTIX c OSTFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и Osterweis Fund (OSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | OSTFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.59 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 0.96 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.69 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 2.79 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | OSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.59 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.39 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.76 | 0.64 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 0.69 | +1.64 |
Корреляция
Корреляция между OSTIX и OSTFX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и OSTFX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности OSTFX в 6.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
OSTFX Osterweis Fund | 6.43% | 5.98% | 14.93% | 4.01% | 7.81% | 12.83% | 5.48% | 14.46% | 29.80% | 43.97% | 7.35% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и OSTFX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки OSTFX в -40.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и OSTFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSTIX | OSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -40.63% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.89% | -10.06% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -27.62% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -32.54% | +22.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -10.06% | +8.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -6.87% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.49% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и OSTFX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.97%, в то время как у Osterweis Fund (OSTFX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSTIX | OSTFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.92% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 8.47% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 15.37% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 15.60% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 16.76% | -13.80% |