PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSTFX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSTFX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

OSTFX управляется Osterweis. Фонд был запущен 1 окт. 1993 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OSTFX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSTFX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
OSTFX
Osterweis Fund		-4.68%12.85%13.48%22.64%-4.86%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, OSTFX показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

OSTFX

1 день
2.43%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.65%
1 год
10.90%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.17%
10 лет*
11.02%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osterweis Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с OSTFX:
OSTFX с OSTGXOSTFX с OSTVXOSTFX с OSTIXOSTFX с FGJEXOSTFX с FLCPXOSTFX с FNSTXOSTFX с FSKAX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с FNILXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий OSTFX и FEQHX

OSTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

OSTFX
Osterweis Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

OSTFX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSTFX
Ранг доходности на риск OSTFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSTFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTFX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSTFX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Fund (OSTFX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSTFXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.21

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.82

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.84

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

7.27

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSTFX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSTFX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSTFX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSTFXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.21

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.00

-0.31

Корреляция

Корреляция между OSTFX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSTFX и FEQHX

Дивидендная доходность OSTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSTFX
Osterweis Fund		6.28%5.98%14.93%4.01%7.81%12.83%5.48%14.46%29.80%43.97%7.35%22.55%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OSTFX и FEQHX

Максимальная просадка OSTFX за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTFX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSTFXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.63%

-10.42%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-7.40%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-5.82%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-2.28%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.87%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности OSTFX и FEQHX

Osterweis Fund (OSTFX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что OSTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSTFXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.11%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

6.85%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

11.04%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

11.29%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

11.29%

+5.48%