Сравнение OSTIX с HYSZX
OSTIX (Osterweis Strategic Income Fund) and HYSZX (PGIM Short Duration High Yield Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, OSTIX returned 5.13%/yr vs 4.90%/yr for HYSZX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSTIX charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for HYSZX.
Доходность
Сравнение доходности OSTIX и HYSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSTIX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью 1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OSTIX имеют среднегодовую доходность 5.13%, а акции HYSZX немного отстают с 4.90%.
OSTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.13%
HYSZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам OSTIX и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 1.67% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 1.50% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
Correlation
The correlation between OSTIX and HYSZX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.62 |
The correlation between OSTIX and HYSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSTIX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
OSTIX
HYSZX
Сравнение OSTIX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSTIX | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.51 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.01 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 14.59 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSTIX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 2.13 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.47 | 1.06 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.74 | 1.16 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.16 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок OSTIX и HYSZX
Максимальная просадка OSTIX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSTIX и HYSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSTIX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.06% | -18.31% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -2.01% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.27% | -2.82% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.75% | -9.77% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.06% | -18.31% | +8.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -1.19% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.41% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSTIX и HYSZX
Текущая волатильность для Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) составляет 0.52%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что OSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSTIX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.98% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 2.21% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 2.85% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.01% | 3.88% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 4.23% | -1.27% |
Сравнение комиссий OSTIX и HYSZX
OSTIX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HYSZX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSTIX и HYSZX
Дивидендная доходность OSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности HYSZX в 6.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 6.38% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.75% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
OSTIX and HYSZX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYSZX has higher volatility (0.98%) compared to OSTIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, OSTIX dropped -10.06% vs HYSZX's -18.31%.
OSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OSTIX и HYSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор